| Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5887 |
Пн, 30 октября 2006 05:17 [#] |
|
|
|
Симмулировал ли кто-нибудь насколько уменьшается диспа и МО при использовании риск-аверсионных индексов вместо обычных? Большая ли разница в деньгах в час и в риске банкртства? Я пробовал, чего то разницы очень значимой не заметил. Хотя может чего-нить не так симульнул. Запускал СБА с обычными индексами, потом с риск-аверсионными. В итоге разница в деньгах/час и диспе/час просто копеечная, причём, что странно, у обычных индексов диспа оказалась меньше. Это меня смутило, ведь должно быть наоборот. Иначе для чего они тогда нужны. Скорее всего какие-нибудь настроики не так выставил. Кто-нибудь этим занимался?
|
|
|