| MO-ЧТО ЭТО? ID:48711 |
Сб, 19 октября 2002 00:00 [#] [») |
|
|
МО считается от суммы АНТЕ или от общего кол-ва
прокрученных денег.
Извиняюсь,я начинающий
|
|
|
| Считается от анте (NT). ID:48712 ответ на 48711 |
Сб, 19 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
|
x
|
|
|
| Re: Считается от анте? ID:48713 ответ на 48712 |
Сб, 19 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
А правильно ли это? Я раньше, когда в основном в покер играл, тоже задумывался над этим
вопросом, и пришел к выводу, что все-таки правильно считать МО по отношению ко всей ставке
анте+бет.
И даже + еще анте, если с обменом. Сброс(пас) по аналогии с BJ можно рассматривать как
сарренду за 2/3 ставки.
|
|
|
| От перемены мест множителей произведение не меняется (-) ID:48714 ответ на 48713 |
Сб, 19 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
|
Нет текста сообщения
|
|
|
| И ещё раз ID:48715 ответ на 48711 |
Сб, 19 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
ПРИМЕР
И ещё раз
покер с МО=+1% и надо обязательно закрыватьтся(обязательная ставка BET)
Ставлю на Анте 100,а взади 200
Какое моё МО,до раздачи?
+1?или+3?
|
|
|
|
| Pan Votruba |
|
Форумы Покер.ру
|
|
> Какое моё МО, до раздачи? +1?или+3?
А после раздачи? 
"До того", "после того"... А как насчет "вместо того"???
Вы что сговорились - не читать ранние посты на форумах?
Удачи!
ПВ
|
|
|
| Re: MO-ЧТО ЭТО? ID:48717 ответ на 48711 |
Вс, 20 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
Na samom dele M.O. dolzhno schitat'sa ot obshey summi prokruchivaemih deneg. No v obihode
M.O'em nazivaut sredniy viigrish (v ante) za 100 razdach, t.e. % ot ante.
Skazhem, pravil'niy blef pochti ne povishaet M.O. igri, drugoe delo chto on uvelichivaet srednee
kolichestvo prokruchivaemih za sdachu deneg i sledovatel'no znachitel'no povishaet sredniy viigrish ot
stavki ante.
|
|
|
| МО не Дисперсия! ID:48720 ответ на 48717 |
Пн, 21 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
| Pan Votruba |
|
Форумы Покер.ру
|
|
Nascar, ну зачем так запутывать? Местами - откровенные "грабли"!  )
> No v obihode M.O'em nazivaut sredniy viigrish
> (v ante) za 100 razdach, t.e. % ot ante.
Если не "viigrish", а РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ - то асолютно правильно. Но, что принципиально, - при
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ со стороны игрока (при обменах, сбросе карт и закрытии дилера).
*** Из тервера: матожидание == среднему значению.
> Na samom dele M.O. dolzhno schitat'sa ot obshey
> summi prokruchivaemih deneg.
Не совсем верное утверждение (мягко!). - МО уже учитывает "все обстоятельства" различных
действий игрока... Априори!
Согласись, ЛИШНИЕ, НЕОБОСНОВАННЫЕ обмены, конечно, увеличивают "summi
prokruchivaemih deneg", но и уменьшают результат игры (разумеется, в среднем). - Но надо ли так
играть?
> pravil'niy blef pochti ne povishaet M.O. igri, drugoe
> delo chto on uvelichivaet srednee kolichestvo prokruchivaemih
> za sdachu deneg i sledovatel'no znachitel'no povishaet
> sredniy viigrish ot stavki ante.
Интепретация более чем странная!... По-порядку.
1) Кроме МО КОНКРЕТНЫХ ПРАВИЛ повсеместно используются такие понятия, как
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ действий игрока при а) обменах карт, б) закрытии дилера. Эта
целесообразность определяется "МатОжиданием текущего расклада карт" (пусть далее МОтрк),
что фактически и есть "sredniy РЕЗУЛЬТАТ (v ante), но уже za 100 ТЕКУЩИХ РАСКЛАДОВ"!! В
некоторых случаях - имеет смысл ловить стрейт в дырку; в других - просто сбросить карты, когда
МОтрк менее (-1анте)=(-100%).
Аналогичная ситуация для Блефа (твоя терминология; имхо - лучше привычные "без игры"): так,
для игры на втором боксе закрываться при невышедших "вскрышках" - чистое лОхачество! Т.к.
МОтрк менее -1 анте и оптимальней - честно сбросить карты... Согласись, что подобная
"прокрутка денег" ведет, отнюдь, не к выигрышу? В противоположном случае - когда вышло, к
примеру, 3 "вскрышки" (не ТК), МОтрк заведомо более (-1)анте... Т.е. да, возможно и
проигрываем "в среднем", но проигрываем МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРИ СБРОСЕ КАРТ. - Здесь blef
более чем уместен!
2) "on (blef!) uvelichivaet srednee kolichestvo prokruchivaemih
za sdachu deneg i sledovatel'no znachitel'no povishaet sredniy
viigrish" - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! - Может и понижать.
Это определяется фартом/"прушкой".
А вааще, АГРЕССИВНОСТЬ действий игрока УВЕЛИЧИВАЕТ ДИСПЕРСИЮ, соответственно и
РИСК; как следствие - требуют бОльшего БАНКА для спокойной игры ("запаса прочности").
Поясню.
Пусть на некотором раскладе карт для альтернативных действий получились близкие МОтрк.
Например, на руках Пара и одновременно "потуга" на стрейт в дырку. Что делать - взять Шестую
ИЛИ просто закрыть дилера? - Дело вкуса! - Результат по обеим "манерам игры" получится
одинаковый, но при повальных прикупах АМПЛИТУДА колебаний для значения банка будет куда
побольше...
3) В блэкджеке культивируется модный подход к игре - риск-аверсия:
http://www.poker.ru/?FID=1&IN=1&MID=3&FWIN=3&FMID=3128.
Фактически, это "разумная плата" за уменьшение МО при одновременном уменьшении
дисперсии. Покер не столь обсуждаем, но параллели-то очевидны!
Удачи!
ПВ
|
|
|
| Правда? -) ID:48723 ответ на 48720 |
Вт, 22 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
> Nascar, ну зачем так запутывать? Местами - откровенные "грабли"! )
Зря ты так. Мало того что твои рассуждение не точны и не по сути, ты еще позволяешь себе
голословные заявления в мой адрес.
>> No v obihode M.O'em nazivaut sredniy viigrish
>> (v ante) za 100 razdach, t.e. % ot ante.
>Если не "viigrish", а РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ - то асолютно правильно.
Извиняюсь за каламбур, но тут ты ошибся ровно на 100%. Когда мы говорим что Мат. Ожидание
покера "Х" 3% мы имеем в виду выигрыш от анте. А результатом данной игры будет 103% от анте.
*** из экономики: прибыль (выигрыш) = выручка (результат) - издержки (анте). Покер не столь
обсуждаем, но параллели-то очевидны!
>Но, что принципиально, - при
>ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ со стороны игрока
Для нас принципиально. Хотя любая стратегия определенной игры имеет свое Мат. Ожидание.
>> Na samom dele M.O. dolzhno schitat'sa ot obshey
>> summi prokruchivaemih deneg.
>Не совсем верное утверждение (мягко!).
Утверждение верное потому что оценивать следует отдачу от всех вложений, т.е. средний
выигрыш относительно ВСЕХ денег, которыми ты рискуешь, в том числе денег на BET и на
обмен. Ведь когда профи "ноют" по поводу витков дисперсии, они говорят о ВСЕХ деньгах а не
только о статистике по "фишкам", поставленным на анте. Двойной стандарт получается.
>- МО уже учитывает "все обстоятельства" различных
>действий игрока... Априори!
А у меня в квартире газ...
>1) Кроме МО КОНКРЕТНЫХ ПРАВИЛ повсеместно используются такие понятия, как
>ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ действий игрока при а) обменах карт, б) закрытии дилера. Эта
>целесообразность определяется "МатОжиданием текущего расклада карт" (пусть далее МОтрк),
>что фактически и есть "sredniy РЕЗУЛЬТАТ (v ante), но уже za 100 ТЕКУЩИХ РАСКЛАДОВ"!! В
>некоторых случаях - имеет смысл ловить стрейт в дырку; в других - просто сбросить карты, когда
>МОтрк менее (-1анте)=(-100%).
Вот уж у кого беда с терминологией. Раз ты говоришь о "М.О. конкретных правил" вместо "М.О.
стратегии "Х" для конкретных правил" значит подразумеваешь оптимальную игру. Но при
правильной игре твой "МОткр" меньше единицы никогда не станет так как в худшем случае ты
всегда можешь пасануть, т.е. -1 за раздачу это худший вариант.
>Аналогичная ситуация для Блефа (твоя терминология; имхо - лучше привычные "без игры"): так,
>для игры на втором боксе закрываться при невышедших "вскрышках" - чистое лОхачество! Т.к.
>МОтрк менее -1 анте и оптимальней - честно сбросить карты... Согласись, что подобная
>"прокрутка денег" ведет, отнюдь, не к выигрышу? В противоположном случае - когда вышло, к
>примеру, 3 "вскрышки" (не ТК), МОтрк заведомо более (-1)анте... Т.е. да, возможно и
>проигрываем "в среднем", но проигрываем МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРИ СБРОСЕ КАРТ. - Здесь blef
>более чем уместен!
А из нашего окна башня останкинская видна...
"Без игры" - это расклад, а "блеф" - игровое решение. И по-моему я упомянул в отношении блефа
определение "правильный".
>2) "on (blef!) uvelichivaet srednee kolichestvo prokruchivaemih
>za sdachu deneg i sledovatel'no znachitel'no povishaet sredniy
>viigrish" - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! - Может и понижать.
Правильный - обязательно увеличит ср. выигрыш за сдачу.
А теперь для тех кто умеет слушать (читать).
Засчет чего увеличивается М.О. в расчете на анте при правильном блефе? Когда на руках пустая
комбинация и вер-ть игры у дилера меньше 50% мы предпочитаем закрыться вместо того, чтобы
сбросить потому что М.О. раздачи с решением "пас" = -1, а М.О. раздачи с решением "блеф" = ((-3)
*(1-х)+1*(x)), где х>0.5. Или иначе правильный блеф можно рассматривать как дополнительную
ставку в размере 2 анте при том что передняя ставка уже проиграна. Тогда получается что
проиграна она в любом случае, но в случае блефа мы можем поставить еще 2 анте с
положительным М.О. выигрыша от этого действия. Ведь в случае игры у дилера мы проигрываем
2 анте, а в случае "нет игры" 2 анте выигрываем (переднюю ставку не забирают и 1 дают). Но
х>0.5!
Так вот, к чему это... Если мы правильно используем блеф то наш средний выигрыш на ставку
анте (в обиходе "М.О. игры") несомненно увеличивается засчет дополнительных ставок по 2 анте
с положительной отдачей. Ведь знаменатель тот же самый а числитель больше. Но М.О. игры в
правильном понимании (см. выше) может и уменьшиться при использовании блефа.
Предположим, на руках "без игры", а вер-ть игры дилера 49%. Блефуем... М.О. выигрыша от
каждой из 2х задних ставок равно 2%. Если в среднем мы блефуем при вер-ти игры дилера 49%,
а М.О. всей игры без блефа больше 2%, то такой блеф будет уменьшать М.О. игры в целом. В
любом случае есть такое М.О. игры, при котором блеф (пусть даже мы блефуем при 45%, 47% и
т.д.) будет его уменьшать.
В нашем конкретном примере кажется резонным не блефовать, а "использовать эти фишки" в
следующей раздаче. Тогда теряется скорость. Но об этом в другой раз...
Счастливо!
Nascar
|
|
|
| Можно и мне вставить пару слов? ID:48724 ответ на 48723 |
Вт, 22 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
Так вот, к чему это... Если мы правильно используем блеф то наш средний выигрыш на ставку
анте (в обиходе "М.О. игры") несомненно увеличивается засчет дополнительных ставок по 2 анте
с положительной отдачей. Ведь знаменатель тот же самый а числитель больше. Но М.О. игры в
правильном понимании (см. выше) может и уменьшиться при использовании блефа.
Предположим, на руках "без игры", а вер-ть игры дилера 49%. Блефуем... М.О. выигрыша от
каждой из 2х задних ставок равно 2%. Если в среднем мы блефуем при вер-ти игры дилера 49%,
а М.О. всей игры без блефа больше 2%, то такой блеф будет уменьшать М.О. игры в целом. В
любом случае есть такое М.О. игры, при котором блеф (пусть даже мы блефуем при 45%, 47% и
т.д.) будет его уменьшать.
Давай на пальцах.
100 сдач с вероятностью игры 49%, у тебя пустая.
Всегда пас. -100 анте
Всегда стоим. -3*49+1*51=-147+51=-96 анте
За 100 ТАКИХ сдач сэконимили 4 анте.
Реальный вклад в изменение МО от такого решения определяется вероятностью события "у тебя
пустая, вероятность игры 49%". А совокупность таких решений и есть оптимальная стратегия.
|
|
|
| Re: Можно и мне вставить пару слов? ID:48725 ответ на 48724 |
Вт, 22 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
Повторяю. Я исхожу из того что Мат. Ожидание - это средний выигрыш, деленный на ВСЕ
вложения.
>Всегда пас. -100 анте
>Всегда стоим. -3*49+1*51=-147+51=-96 анте
Верно. Мы сзади поставили 200 анте с М.О. выигрыша 2%, что дало нам дополнительно 4 анте.
Средний выигрыш за сдачу, несомненно увеличился, так как знаменатель остался равен 100, а
числитель вырос на 4 анте. Оптимальной стратегией будет блеф если она направлена на
максимизацию выигрыша за сдачу.
Но! Тут мы вложили вместо 100 анте (пас) 300 (блеф) и получили от 200 дополнительных
вложений 4 анте. А теперь предположим, что данная игра без блефа дает нам отдачу от единицы
вложений 3%. Тогда, пасуя в данных раздачах и используя эти 200 анте в последующий раздачах,
мы получим отдачу от них 6 анте вместо 4. Таким образом, М.О. (в моем понимании) возрастет.
Считаю неверным основывать стратегию на максимизации выигрыша за раздачу. За раздачу
игрок может рисковать одним анте, а может двумя, тремя, четырьмя. Нельзя делить средний
выигрыш от любой из этих раздач на 1.
Если мы сразу закрываемся, надо делить выигрыш на 3 и т.д.
|
|
|
| Re: Можно и мне вставить пару слов? ID:48726 ответ на 48725 |
Вт, 22 октября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
|
Наскар, мне кажется ты не услышал то, что тебе хотел сказать Коровин. Правильный блеф в
описанном тобой случае также обречен на проигрыш в долгосрочном плане. Однако этот
проигрыш будет меньше (на несколько сотых) чем если бы ты сразу выкинул анте. Но МО все
равно отрицательное в этой ситуации. Вместе с тем, действуя по наименее затратному варианту и
выбирая из двух зол меньшее для каждого из таких вариантов, ты снижаешь проигрыш между
теми раздачами, когда у тебя положительное МО.
Считать МО все равно следует от анте. Ведь это МО вызывает не просто гипотетический интерес,
а покерист хочет знать на какой выигрыш (проигрыш) он может рассчитывать при оптимальной
игре. Зная это МО и прикинув кол-во раздач в час, можно получить идею выигрыша (в
долгосрочном плане). Что касается общего кол-ва денег (вкл. бет, плату за обмен) в игре, то оно
может меняться от игры к игре. В некоторых случаях (при разных правилах) ты будешь покупать
игру дилеру, страховаться итд. Разные покера с разными правилами предусматривают разную
агрессивность при обмене итд итп. След-но для разных правил среднее кол-во прокрученных
анте за единицу времени (час) будет разное.
Когда Иван Петрович Сидоров приходит в казино, где предлагается сто различных видов покера,
он, обладая определенными знаниями про МО от исходной ставки анте кажого из этих покеров,
спокойно сделает свой выбор. Если же он будет знать МО от кол-ва прокрученных за час денег в
каждом из этих покеров, то ему потребуется производить деление-перемножение для того, чтобы
определить, где потенциальный размер выигрыша больше.
Тем не менее твоя мысль про учет кол-ва вовлеченных в игру ставок, которые подвергаются риску
потери, также не лишена смысла. Однако он ( такой учет) более связан с дисперсией, про что
говорил тебе Пан. Сравним два покера:
1) любый из стандартных слабоположительных покеров (не будем уточнять правила , допустим,
с МО 2% на первом боксе
2) специально разработанный гибрид, когда все выигравшие комбинации, вкл. каре итд, будут
оплачиваться 1 к 1, а для рояля будет действовать какая-нибудь безумная выплата типа миллион
к одному (можно посчитать конкретную пропорцию), чтобы МО у этого покера стало, скажем,
2.5%.
Здесь конечно же И.П.Сидоров сделает ошибку, если сядет в лоб за этот покер (вар2) только
потому, что у него МО самое высокое. Он будет безнадежно проигрывать между роялями, и,
возможно, всей его жизни не хватит, чтобы реализовать преимущество. В БД для таких целей уже
много лет назад введены DI (desirebility index - индекс привлекательности игры) - отношение МО к
дисперсии. Нередки случаи когда у одной игры МО выше, но конечный индекс DI будет меньше.
|
|
|
| Вернемся к вопросу ID:48727 ответ на 48726 |
Вт, 22 октября 2002 00:00 («] [#] |
|
|
Так что же такое МО?
Да все просто. Играем ВСЕ возможные сдачи по плоской ставке. Делим выйгрыш (пройгрыш) в
АНТЕ на число сдач, это и будет МО игры. Причем оно не зависит ни от размера анте, ни от типа
игры, ни от конкретных правил. Любая игра имеет конкретное значение Математического
Ожидания Выйгрыша при Оптимальной Стратегии (ВАЖНО!). Оно может быть как
отрицательным (-2,7% в рулетке), так и положительным.....
удачи
|
|
|
