| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5928 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 21:26 [#] |
|
|
Как я считал. Приз 5000, у нас 2 шкатулки, торгуемся за третью. Пусть наш банк 50000, мы играем келли=1/2. Мы предлагаем 2000 и выигрываем третью шкатулку, но нам предлагают ПЕРЕДУМАТЬ. Стоит ли это делать? Деньги в сумме 3000$ (наш доход от розыгрыша) лежат перед нами. Передумав мы ставим их против возможных 5000, на шансах 1/3 против 2/3. МО ставки +0,111 Дисперсия 0.617. А позволяет ли наш банк поставить 3000$ на таких шансах? Всего у нас теперь 53 000$. Считаем допустимую ставку по Келли, получаем 4770$. Нам выгодно ПЕРЕДУМАТЬ, т.е. не покупать третью шкатулку за 2000$! А до скольки мы можем торговатся по этой логике? Экспериментальным путем приходим к числу 1876$. Для решения этой задачи как и в любой игре против казино нужно было просто найти в ней ПЛЮСОВУЮ ставку, а дальше все просто 
Возвращаемся к теме рискаверсии?
|
|
|