| критерий Келли. ID:2672 |
Вт, 6 сентября 2005 17:05 [#] |
|
|
Всех приветствую. Если я правильно понимаю Келли вывел что
оптимальная ставка=1%*(мо)*банк,
где 1% заменяется примерно 76% из-за сплитов и даблов,
причем Гарри советовал брать половину Келли,
т.е. 0,5% или 0,38% ? Теперь вопрос если можно объясните
в общих чертах что влияет на эти выводы(почему 1%), и как это связано
с риском потери банка? Как я понял к примеру риск 5% означает,
вероятность потерять банк равна 5%, верно?
И применим ли критерий Келли в данном виде к другим играм -
покеру , рулетке?
Также хотел задать вопрос по поводу того как считать средний выйгрыш
за час или среднее мо и среднюю ставку , если дано: правила, подрезка,
мо сверху шу , ставки по келли , счет по хай-лоу, распределение (%) полож.
счетов, играем только на полож. счетах. Я так думаю складываем произведения
мо(при +1) на процент появления +1, мо(при+2) на процент появления +2 и.т.д.?
поправьте если что-то не так. Зарание извиняюсь если в чем -то есть принципиальные
ошибки. Спасибо.
|
|
|