| Re: Вопросы по прочтению натансона. ID:462 ответ на 459 |
Пт, 6 августа 2004 08:16 [#] |
|
|
Привет.
Вопрос 1. МО зависит от частоты появления счетов (читай - подрезки, или качества трекинга). Найди пост Грана о частоте счетов, легко посчитаешь.
Вопрос 2. Оптимальная с т.зр. чего ? Если МО, то от 0 и выше - максимальная ставка. Важен критерий. Что ты хочешь получить, минимальный риск, минимум палева, максимальную скорость роста банка, другое. Почитай статью о критерии Келли, он в качестве ЦФ использует логарифм (имхо как ограничитель роста ставки) для минимизации риска.
Вопрос 3. См. Вопрос к вопросу 2.
Вопрос 4. По МО "сверху шуза" для различных правил - безусловно. Остальное, как сказал Гарри, нужно считать (так же, как и для 2. и 3.).
Удачи.
Миша.
|
|
|
