Друзья, возникла тут загвоздка с определением оптимальных ставок, хочу поделиться с вами своими мыслями и может быть вы выведете меня к более ясному пониманию проблемы.
Во первых огромное спасибо моему другу RustamB который пояснил кучу сложных моментов.
Итак допустим у нас есть некая игра в которой мы можем ставить юниты в два бокса. Пусть EV1 на первом боксе =0.19% а на втором ev2=0.73%. Пусть SD будет одно и то же = 2.6. Задача - найти оптимальное соотношение ставок на 1м и втором боксах. Решение:
Пусть a отношение ставки на втором боксе к ставке на первом.
Найдем DI (desirability index) для каждого такого a.
При этом EVa=ev1+A*ev2, SDa=SD*SQRT(1+a^2). DI=EVa/SDa
При подставленных значениях функция имеет экстремум при a=4.
Итого оптимально при заданных значениях ставить на первый бокс x а на второй 4*x.
Однако тут встает новый вопрос, как узнать оптимальные ставки в долларах при заданном риске банкротства (например 1.5%) и банке (допустим 25000 уе).
Возникла идея поделить EVa и SDa на сумму ставок (a+1). Например при a=1 на 2 и из полученных чисел уже получить оптимальную ставку. Но дальше я немного запутался - у меня выходит примерно одинаковая цифирь при всех a>=2... Итого выходит что нет особой разницы играть 800-200 рублей или 700-300 при таком банке...
Объясните как найти оптимальные ставки для банка в такой ситуации...
