Просмотреть всю тему "Страховка и риск-аверсия" »»

Страховка и риск-аверсия   ID:12180 Пт, 24 ноября 2006 20:00 [#] korovin Форумы CasinoGames По мотивам вот этого http://forum.cgm.ru/msg?goto=22754#msg_22754 + хорошее настроение от того что завтра суббота родилось сие творение (знатокам сильно не пинать). Следуя логике Jack Daw рассмотрим страховку как ставку на "есть игра" от суммы страховки в половину. Пусть S - сумма страховки в половину а F - фактическая страховка, тогда N=S-F есть наша ставка. МО ставки M2=2*(P-0.5), где P-граничная вероятность игры, которую я собственно и собираюсь найти. Дисперсия ставки соответственно D2=1-M2^2, но чтобы не рашать квадратных уравнений упростим до D2=1. Пусть мы играем в покер с МО M1 и дисперсией D1 по келли K, тогда наш банк до раздачи B1=D1/M1/K а перед страховкой B2=B1+S и изъять из страховки мы можем N=B2*M2*K, отсюда P=0.5+(S-F)/(D1/M1+K*S)/2 Получилась формула с претензией на универсальность. Рассмотрим пример: Пусть мы играем в покер с M1=0.02 D1=10 K=1/2 и у нас Рояль, тогда мы НЕ страхуемся (F=0) при P>=0.59, страхуем на 25 анте при P=0.57, страхуем на 50 анте при P=0.55, 75 анте при P=0.53... Соответственно по той же формуле для стрита при тех же условиях вероятность игры, с которой НЕ СТОИТ страховатся 0.5004, т.е в любой реальной ситуации "есть игра"... По идее все вешеизложеное годится и для страховки на полную, т.е при P<=0.41 смело страхуем Рояль на всю выплату.