| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:21609 ответ на 19044 |
Пн, 7 мая 2007 13:42 [#] |
|
|
Коровин, спокойствие - только спокойствие. Вы правы, но здесь каждый эту задачу решает для себя сам исходя из личных представлений о риске и удельной прибыли.
Очевидно, что можно записать уравнение для оптимальной прибыли на 1 ставку, но обеспечиваемый уровень риска разорения может Вас не удовлетворять, поэтому Вам придеться уменьшать риски путем уменьшения удельной прибыли (и увеличением Вашего игрового банка).
Думаю, что возможно записать уравнение для данной задачи и решиь его, но интуитовно чувствую, что в нем не будет точек экстремума, т.е. уравнение не имеет "оптимума". Но МЫ можем попробовать решить данную задачу аналитически, а результат, даже если он нас не удовлетворит, принять к сведению.
Требуется написать аналитическое уравнение для изменения удельной прибыли от величины банка и изменение риска разорения от величины банка и решить систему данных уравнений, т.е. выразить удельную прибыль от риска разорения. Дальше - производная и нахождение экстремума.
Два примера:
1. Игрок играет банком в 10 Келли (ROR=2*10^(-7)%), после проигрыше 1 Келли Вы станете пресчитывать ставку? 9 Kelly (ROR=1.5*10^(-6)%)
2. Игрок играет банком в 2.3 Келли (ROR=1%), после проигрыше 1 Келли Вы станете пресчитывать ставку? 1.3 Келли (ROR=7.43%)
Очевидно, что в первом случае пересчет величины ставки не дает ощутимого эффекта в изменении рисков разорения, но удельная прибыль на 1 раздачу мала. Во втором случае игроку для поддержания постоянного риска придеться уменьшить ставку. Но данный вопрос каждый игрок решает индивиуально исходя из своего опыта.
Лично я бы попробовал формировать игровой банк из двух компонент:
1 - по Келли по уровню риска (постоянная компоненнта),
2 - по максимальному отклонению с коэффициентом надежность 1.2-1.5 (переменная величина).
Итоговый_Банк = к*Келли+1.2*МахОтклонение.
На сколько такое решение оптимально, не знаю.
CLON
PS: Хотя Грамазека, утверждал, что самое оптимальное в реалиях сегоднейшей жизни играть банком ровно в 1 Келли при риске 13.53%. Кто не рискует - тот не пьет шампанского.
|
|
|
