Офлайн-казино / Блэкджек / Критерий Келли
Перейти вниз
Критерий Келли   ID:45129 Вт, 9 апреля 2002 00:00 [#] [»)
Peter Форумы Покер.ру
Никак не могу разобраться с критерием Келли. Предположим для фиксированного риска, допустим 10% мне необходим банк в 250 ставок. Далее существует два исхода:
Исход №1: Проклятая дисперсия увела меня в глубокий минус, допустим –200 ставок. Вопрос: У меня осталось всего 50 ставок для игры. Риск вырос до небес. Имеет ли смысл продолжать игру? Возможный ответ: нет, не имеет - риск слишком велик. Тогда еще вопрос: зачем в таком случае я готовил на игру 250 ставок, когда мог бы подготовить 200, т.к. после проигрыша 200 ставок я заранее знал, что перестану играть?
Исход №2: Замечательная дисперсия увела меня в глубокий плюс, допустим – 250 ставок. Вопрос: Как в этом случае поступают профессионалы: индексируют свою базовую ставку по Келли, увеличивая ее вдвое при фиксированном риске – 10%, или уменьшая риск – оставляют свою ставку неизменной.
Приветствуются также любые рекомендации на эту тему.
        
 
Re: Критерий Келли   ID:45130   ответ на 45129 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [»)
ya-grisha Форумы Покер.ру
Привет!

Метод Келли применительно к БД предполагает стратегию ставок, которую нужно использовать как базу, но ее 100%
претворение в жизнь нереально. Утрируя эту теорию, мы должны ставить определенную часть нашего Банка (bankroll),
которая соответстует нашему МО в момент этой ставки. Если твой банк составляет 1000 ед. и в данный момент твое
МО +2%, то ты ставишь 20 ед. К примеру, если ты выиграл эту ставку и МО не изменилось, то ставить нужно 2 % от
уже нового банка, составляющего 1020 ед. Правильная ставка должна быть 20.4 ед. Однако в реальной жизни это
невозможно в силу ряда причин:
1)выполнять калькуляцию нового банка и размера оптимальной ставки после каждого хэнда трудно и затратно по
времени,
2)физически сделать такую ставку не всегда возможно, так как есть ограничения по деноминации фишек.
3) есть лимиты столов, и в условиях м-вы очень трудно рассчитывать на аккумуляцию достаточного количества часов
при игре на что-либо большее чем столы 25-500 долл, даже если банк позволяет делать ставки по несколько тысяч
баксов. Исходя из этого, а также принимая во внимание консервативность бол-ва профи, все обычно играют 1/3 или
1/4 келли для расчета базовой схемы ставок.
Вообщем можно наверное придумать еще ряд отговорок, почему настоящая келли существует только в теории. На
практике она должна интересовать игрока опять же для расчета только базового принципа ставок при огрниченном
банке. После удвоения банка и нового удвоения банка итд, игрок понимает что задирать дальше ставки просто
нереально, так как это выше болевого уровня любого казино.
А вообще то, несмотря на то что Келли и БД вещи связанные между собой уже почти полвека, полемика насчет
применимости келли к БД так и не затихает. Попробуй на гринчипе бд21.ком спровоцировать дискуссию на эту тему.
Ты будешь сильно удивлен как все фанатики-бд математики будут рвать друга друга на части, словно акулы в
кровавой воде. Дискуссии тут же уйдут в логарифмы, разбавленные обвинениями в оппортунизме, научной проституции,
профанации итд. А если вернуться к твоему примеру, то если ты прекращаещь играть в бд после того как проиграл
200 ставок, то твой банк составляет как раз эти 200 ставок. Правда насчет определения понятия Банка тоже
ломается куча копий. С.Вонг например в свое время определил банк как тот объем денег, проиграв который человек
прекращает играть в БД. Более модные бд математики не перестают вставлять иголки в эту теорию, и определяют банк
как все ликвидные активы на текущий момент ПЛЮС все будущие активы которые могут появиться в период увлечения
человеком БД, но не являются непосредственным следствием игры.
Вообщем все это очень интересно с точки зрения теории, но для "математиков от сохи". т.е. таких как я практика
все же нагляднее Smile

С уважением,

Гриша

        
 
Все понятно, но еще вопросик:   ID:45131   ответ на 45130 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [»)
Peter Форумы Покер.ру
Спасибо Грише за развернутый ответ.
Есть еще вопрос:

когда употребляется выражение о риске в 10% при наличии 250 ставок?
1. когда ты играешь по определенной (фиксированной) стратегии в каком бы месте
проигрыша/выигрыша ты не находился. Т.е. проиграв 250 ставок - ты все равно будешь ставить 2
ставки на счете +2, 4 на +3 и т.д. Т.е. ты НЕ индексируешь ставку по Келли.
В этом случае имеет место парадокс, когда у тебя остается мало ставок. Если ты
продолжаешь играть - то мотивацией к этому может быть только банальное стрикование. Так
много проиграл - теперь пора бы и выигрывать. Фактически на этот момент шансы игрока
невилики и разумно было бы прекратить игру. Но бросать игру нельзя, т.к. если ты бросишь - то
ты неправильно рассчитывал изначально свой ROR. Потому как расчетный ROR=10% только при
условии, что в крайнем случае ты разыграешь и последнюю пару фишек.
2. или когда ты индексируешь свою ставку по Келли, хотя бы грубо. Т.е. проиграв половину
банка - ты пойдешь в казино, где минимум вдвое меньше и т.д.

С уважением, Peter

        
 
Re: Все понятно, но еще вопросик:   ID:45132   ответ на 45131 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [»)
Garry Baldy Форумы Покер.ру
Ставки индексируются. Т.е если крупно засадил, то ставки становятся меньше. И вообще говоря,
стремятся к нулю, если банк уменьшается. То есть в идеальной теории, когда ставки при
отрицательном нулю равны нулю, а при положительном рассчитываются строго и точно по Келли,
то твой риск равен нулю.

Удачи.

Garry Baldy.
        
 
А вот теперь непонятно:   ID:45133   ответ на 45132 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [»)
Peter Форумы Покер.ру
Что же в таком случае - ROR??? Если ставя строго по Келли на положительных счетах я никогда
не проиграю - почему же появляется такой термин, как риск? Ни за что не поверю, что этот риск
связан исключительно с "грубостью ставок". Т.е. нельзя поставить 20.4. Т.к. известно - что ставя
меньше Келли ты просто продлеваешь свой путь к "светлому будущему"??

С уважением, Peter
        
 
Полная Келли имеет нулевой риск (ROR)   ID:45134   ответ на 45133 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [»)
ya-grisha Форумы Покер.ру
...из-за постоянного пересмотра размера ставки. Однако если безостановочной модификации ставки (bet resizing) не
производится, то в какой-то момент (если сразу пошел отрицат. виток дисперсии, например) игрок, следуя твердому
расписанию ставок для каждого ТС, начинает превышать уровень келли и его риск становится НЕ нулевым.

Опять же таки мы говорим о гипотетическом подходе, так как полная келли предусматривает нулевую ставку при
отрициат. МО, что является настоящей утопией. След-но твои ставки при положит.МО возможно также уже будут не
соответствовать келли.
        
 
Re: Критерий Келли   ID:45135   ответ на 45129 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [»)
Прушник Форумы Покер.ру
Всё это довольно таки интересно, но .....
Что это за критерий? Если ответ слишком сложен для объяснения его в форуме укажите где
можно узнать об этом Келли, точнее его критерии.
С уважением, Прушник.
        
 
Re: Критерий Келли   ID:45136   ответ на 45135 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [»)
Peter Форумы Покер.ру
http://www.investo.ru/digest/kelly.html
        
 
Еще одна ссылка   ID:45137   ответ на 45135 Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#]
ya-grisha Форумы Покер.ру
http://ourworld.compuserve.com/homepages/greenbaize21/Kellyfaq.txt
        
 
 
Предыдущая тема:Держать удар кастета...
Следующая тема:"I did it MY WAY" (Ф.Синатра)
Быстрый переход к форуму
  
Текстовая версия  RSS лента
Вернуться вверх

Текущее время: Сб, 14 декабря 20:28:31 2024
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.01511 секунд