| Re: Келли в реальной жизни ID:8905 ответ на 6068 |
Чт, 2 апреля 2009 16:28 [#] |
|
|
Я не оспариваю тот факт, что играя по Келли - это не логично или математически неоправданнно. Мне интересен сам факт сравнения игры Келли и "плоской" игры. Рост-риски банка в зависимости от того, какую схему используем.
При ставках Келли риск стремится к нулю, но чему то в итоге он все равно равен. Более сложно для меня считать риск Келли до удвоения, то самое q/p геометрического. Взяв итоговый риск перекинуть его на "плоский" беттинг и сравнить. К сожалению нет времени дольше говорить...время.
Там, кстати, "квдратик" пропустил вверху.
те : Экстр$ = МО*Анте*(СКО/(2*МО))^2 (похоже на MathProf формулу)
BJmath.com закрыт уже на самом деле уже месяца четыре.
|
|
|