| Re: 10 испытаний 9 к 1. ID:31499 ответ на 31490 |
Ср, 25 июля 2007 04:13 [#] |
|
|
Мы с Мишей как-то это обсуждали. МО ставки +0.80 D=0.36. Полный келли позволяет ставить 2.22 банка, полкелли 1.11 банка, келли/5 0.5 банка. Мне больше нравится последняя цифра, я не приемлю ставки на ВСЕ с ROR больше чем шансы разбится на самолете. Так же я считаю что если келли позволяет нам ставить больше полбанка, то он перестает работать, так как мы теряем понятие длинной дистанции.
Проблема в том, что ставя весь банк мы имеем конкретный и очень большй ROR для нашеого банка, 10%. Уменьшая же ставку вдвое мы теряем всего 50% МО, однако риски уменьшаются на несколько порядков (0.00000000001 проиграть 10 раз подряд). До какой степени оптимально уменьшать ставку? Очевидно, что до приемлимого ROR.
Кстатит, в теории критерий келли подразумевает ROR->0, однако если кто симулировал игру по келли то наверняка ставлкивался с такой ситуацией, когда исходный банк по ходу игры сокращался в сотни раз а потом восстанавливался. Есть ли смысл в реальности продолжать играть если у нас от исходнного миллиона останется 10 000 и сколько времени нам при этом потребуется чтобы отыгратся? Теория теорией, но я предлагаю считать разорением на мифичесий 0, а скажем потерю 99% банка, а оставшиеся деньги - пенсией на старость.
|
|
|