| Re: ФИНАНСОВАЯ ТЕМА ID:465 ответ на 409 |
Сб, 7 августа 2004 13:17 [#] |
|
|
Привет!
Предлагаю забыть раз и навсегда такой диапазон как 99,99%. Это практический абсурдно. Риск 0,01% предполагает ставки 1/5 и даже 1/6 по Келли. Фактически это ставки по фьючерсам в условиях неопределенности. Ниже, уже игра не имеет ничего общего с зарабатыванием денег.
Что касается этой странной игры, а также странной последовательности мат. ожиданий по счетам. Естественно без частот и среднеквадратичных отклонений посчитать ничего нельзя. Единственное, что можно отметить для такой выгодной игры, спрэд 1-20 излишен. При меньшем спрэде и большей мин. ставке достигается такой же, или почти такой же результат, при прочих выгодах. Если же судить по общему МО и дисперсии, для 99,99% нужен банк не менее 1535 мин. ставок. Даже в такой, неимоверно выгодной игре!
А насчет метода обсчета, к сожалению, он не имеет права на жизнь ни в БД, ни в покере. Так можно лишь посчитать диапазон значений результатов в тот момент. То есть, через столько-то десятков тысяч раздач с достоверностью, допустим 99,7% (2,58 СКО), будем иметь от и до. Но, если банк не бесконечный, по пути к этому счастью можно и обанкротиться.
Это очень легко проверить, например, для такого случая. Стандартный 6 карт с ТК, без наваротов, один бокс. 600 минимальных ставок. Легко посчитать, что через 90000 раздач результат (99,7%) будет от -548 до 3518. Но это вовсе не означает, что банк в 600 ставок или даже 700 ставок будет иметь до 90 тыс. раздач риск меньше 1%. Любая симуляция покажет, для банка 600 ставок риск около 6% (5,70% + - 0,2%). Для банка 700 ставок 3,7%. Кстати, для таких банков и симуляция не нужна.
Удачи!
|
|
|