| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5971 ответ на 5887 |
Чт, 9 ноября 2006 14:25 [#] |
|
|
|
в случае со страховкой по Янечеку мы получим неплохое уменьшение дисперсии и очень незначительное снжение МО. Я же любую комбинацию страхую только от +4 (счет вонга), т.к. на счетах от +3 до +4 плюс от страховки мизерный при бешеных отклонениях.
|
|
|