Я пытался обсудщить свои изыскашния в ветке бледжек, но конструктива не получилось, может здесь удастся? Это не реклама а попытка разобратся. Суть идеи в двух постулатах: 1. Мы считаем ставки относительно ВСЕХ наших активов (денег, имущества, и т.п) а риски для какой-то части этого банка, которой готовы рискнуть. Я считаю что это позволяет снять все логические противорнечия в понимании сути рисков и ставок. В файле пример симуляции. Время удвоения - относительно игры по полному Келли, в таблице - вероятности уменьшения нашего банка до заданного объема
