| Re: вопрос про мартенгейла ID:23594 ответ на 23545 |
Сб, 2 мая 2009 01:25 [#] |
|
|
| CLON | Спасибо, поржал. 
Оптимальная ставка по Келии на рулетке - это отридцательная величина, т.к. МО=-1/37, Ставка по Келли = Дисперсия/МО = -Дисперсия/37. Дисперсия величина положительная. Следовательно ставка по Келли величина всегда отридцательная. Другими словами играть в рулетку по Келли - нельзя. |
Несмотря на сумбурность изложения, ИМХО, Олынес в чем то прав.
МО рулетки отрицательно на бесконечности (при выполнении закона больших чисел).
Реальная игра всегда конечна и имеет участки как с отрицательным МО, так и с положительным.
Если было бы можно корректно определять такие участки, как это предлагает Олынес, то применение критерия Келли было бы вполне корректно.
Кстати, критерий Келли (по крайней мере, в известной мне формулировке) единственный, который не максимизирует прибыль при заданных ограничениях, а минимизирует убыток.
И это надо учитывать при сравнении его с другим методами управления капиталом.
|
|
|