| Re: Келли ID:45593 ответ на 45590 |
Ср, 7 августа 2002 00:00 [#] |
|
|
Привет всем!!
Может я чего недопонял....
Как обоснование критерия Келли, соотносится с методом округления?!?
Оставшиеся колоды можно считать с точностью до..., но большого результата это не даст. Где-то
ниже по форуму говорилось, что можно оценивать колоды с точностью +-полколоды и не
париться, и так понятно, что пора ставить много (или мало)...
Критерий Келли же гласит, что необходимо ставить на игру столько процентов от игрового банка,
сколько составляет МО. Так как это не всегда реально (играя на минусовых счетах, или наоборот
счет зашкаливает за максимум стола) необходимо ставки делать, учитывая риски, спред и т.п.
При таком округлении счет получается слегка завышенным, что повышает риск...
Кстати, давно хотел спрсить..."Играя в точности по критерию келли RoR равен нулю".Эту фразу я
прочитал в одном из постов. Здесь подразумевеается что??? Я понял так: если мы проигрываем
на положительной игре(для простоты МО=+10%) ставя всегда десятую часть от остатков банка.
Остается 100 руб. ставим проигрываем, остается 90 руб. Ставим 9, проигрываем и так до
бесконечности. Если я понял правильно, в чем я не уверен, то критерий Келли тут не причем:
Ставя часть от целого мы всегда останемся с чем-то,. как бы ни было мало целое...
Поясните пжлста!!!
Желаю удачи!!
|
|
|