| Re: ФИНАНСОВАЯ ТЕМА ID:476 ответ на 409 |
Ср, 11 августа 2004 13:31 [#] |
|
|
Привет,
В первую очередь должен извиниться. Выше приводил цифры, они относятся к случаю, когда нет стрит-флеша и рояль. Экспериментировал, когда например, на высоких ставках оплаты усечены или их вероятность статистически не значима. И случайно некоторые функции были отключены. Еще раз простите, если ввел кого-то в заблуждение. Верные значения таковы, вышеописанный покер, 90000 раздач, 600 ставок риск c незначимой погрешностью 3,25%. 700 ставок, риск 1,95%. 5,7% это примерно для 485 ставок. Попутно и цена стрит-флеш и рояль (для банка в 600 единиц и риска 5,7%) на 90000 раздач. От 750 до 910 ставок! У меня такие цифры. С удовольствием выслушаю ваши версии.
Мы вроде на другом под форуме. Но, чтобы докончить мысль. Конечно же, риск это не производная. И с дисперсией осторожнее надо обращаться при исследовании покера. Обсуждали ведь это года два назад. И сколько давали ссылок и в прошлом и настоящем. Может проблема в том, что они англоязычные. Вот относительно современный подход, на русском.
http://www.hedging.ru/publications/377
Интерес представляет для сравнения именно с покером. Многое известно участникам форума по популярной старой статье Торпа. Ничего сложного. Пытливые разберутся. Обратите внимание, что мало информативно говорить про ROR, если не указан диапазон, когда. Либо, какую часть банка можно проиграть за такой то период. Считается, что если лишились 2/3 банка, уже не хорошо, нам не повезло. Выкрутиться будет сложно. Абстрактное же ROR, вероятность лишиться капитала, когда либо, при условиях неизменных ставок для игрока лучше привязывать к удвоению капитала. Как правило, его значение чуть ниже будет.
Ну а две альфы, три сигмы. Ладно, уже да. Люди отсюда с австралийцами в покер играют. Скоро пингвинов с Антарктиды подключат к Интернету!
Удачи!
|
|
|