| Re: Расчет МО для различных стратегий. ID:16203 ответ на 16085 |
Чт, 6 октября 2005 15:38 [#] |
|
|
| Blitz писал чт, 06 октября 2005 16:18 | | CLON писал чт, 06 октября 2005 17:10 | | НО расчет показывает другие значения МО. Может я и ошибся, но не пойму где? |
Какой именно расчет? Все зависит от точки, в которой рассчитывается т.н. "МО". Почему его нужно считать сразу после первого "обвала"? А если где-нибудь на пол-пути между первым и вторым? Или еще где-то... Смущает только этот момент...
Блиц. |
Расчет для любого количества обвалов. Просто использованно свойство симметрии графика нормального распределения относительно центра, а центр и является МО системы.
Я считал и для 10 и для 100 обвалов, МО=-12.785%. Просто было интересно, то, что Балансы для коротких серий не подчиняются нормальному распределению, а трансформируются в "расческу", и вероятность попадания в область каждого из "зубцов" легко определяется по фомуле Лапласа (локальная теорема). МО так же получалось -12.758%, а должно по теории -9.985%, т.к. средняя ставка равна 3.694 фишки * (-1/37)=-9.985%. Интересно, что разность: -12.758-(-9.985)=-2.77%.
|
|
|