| Re: Свет в конце туннеля. ID:21764 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 10:24 [#] |
|
|
Сегодня я хочу поговорить о системе, представляющей скорее теоретическую возможность выигрыша в рулетку, чем практическую. Однако выводы, сделанные в конце статьи обнадёживают и позволяют говорить о возможности победы над рулеткой на бесконечно длинной дистанции.
Итак, всё по порядку.
Представим игру на простые шансы – в данном случае красное/чёрное в виде графика.
<img src="http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/50753-svet_v_konce_tunnelya-01.jpg" border="0" alt="Название: 01.JPG
Просмотров: 547
Размер: 53.4 Кб" style="margin: 2px" />
<img src="http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/50754d1234867803t-svet_v_konce_tunnelya-04.jpg " class="thumbnail" border="0" alt="svet_v_konce_tunnelya-04.jpg" style="margin: 2px" />
<img src="http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/50755d1234867803t-svet_v_konce_tunnelya-03.jpg " class="thumbnail" border="0" alt="svet_v_konce_tunnelya-03.jpg" style="margin: 2px" />
Совершенно очевидно, что ставя на один какой либо шанс, к концу игры мы получаем отрицательный баланс. Что наглядно свидетельствует об отрицательном МО рулетки. Однако в процессе игры становится совершенно очевидно, что преобладание в различные периоды игры шансов не равномерно и отчётливо видны периоды, когда выпадение одно шанса преобладает над выпадением другого плюс зеро. Эти участки игры отмечены на графике в виде подъёмов волн. Соответственно научившись предсказывать такие участки и ставя на благоприятные в данный момент игры шансы, мы получаем очевидное преимущество над рулеткой.
Здесь мы перенимаем навыки покерных игроков – терпеливо ждать подходящего момента. Ведь если бы игроки в покер играли каждую раздачу – слив бакролла был бы неизбежен. И тщательная фильтрация хендов позволяет им играть только те раздачи, в которых данный хенд имеет наибольшие шансы на победу.
Изложенное выше легче сказать, чем сделать. Однако не будем отчаиваться. Есть идея привнести в анализ рулеточной последовательности методы технического анализа валютных и фондовых рынков.
Приведу цитату одного из классиков биржевой торговли:
| Цитата: | | «Эта братия кропотливо изучила структуры графиков, обнаружила типичные фигуры и дала им названия, например, клин, голова и плечи, вымпел, флаг, треугольник, W-основание и М-вершина, 1-2-3-конфигурация. Предполагается, что эти фигуры отражают борьбу спроса и предложения. Некоторые фигуры указывают на продажу, другие — на процесс покупки профессиональными операторами. Потрясающий материал, но неправильный. В точности такие фигуры можно найти и на графиках, не имеющих в своей основе фактора спроса/предложения. Рисунок 1.2 показывает график 150 подбрасываний старого серебряного доллара, и эта кривая очень напоминает диаграмму цен на свинину. А рисунок 1.3 — что это, график температуры или цены на сою? Кто знает? Что мы знаем, так это то, что графики с нанесенными на них нерыночными данными выглядят точно так же, как и диаграммы поведения ценных бумаг и товарных фьючерсов, и производят те же самые типичные фигуры, которые, как предполагается, подают сигналы на покупку и продажу» |
Поскольку «графики с нанесенными на них нерыночными данными выглядят точно так же, как и диаграммы поведения ценных бумаг и товарных фьючерсов» , предлагаю использовать волновой метод анализа (закон Эллиота), уровни поддержки/сопротивления и каналы шансов.
Закон волн Эллиота является наиболее гибким, мощным и перспективным методом прогнозирования, из всех общеизвестных в техническом анализе. Хотя его практическое применение является непростой задачей, а освоение самого метода требует немалого времени и настойчивости, его прогностическая ценность и масштабность намного превышают остальные известные графические методы.
Давайте пофантазируем, как должна протекать игра по данной системе.
Необходима программа, которая считывала бы спины и строила графики в реальном времени. Так же программа должна обладать несложным блоком анализа, дабы автоматически подрисовывать линии поддержки/сопротивления и каналы шансов. Окончательное же принятие решения о моменте входа в игру остаётся за игроком.
Насколько успешны будут игроки, играющие по данной системе? Если смотреть по аналогии с игроками валютных рынков – то процентов десять смогут по ней играть и только 2 % будут действительно успешными. Что делать, не моя вина что неудачников как правило больше, чем удачливых и успешных людей. Данная система как никакая другая требует от игрока наличие специфических личностных качеств.
И это при игре флетом. Соответственно применяя мартингейл, мы резко увеличиваем прибыль одновременно с увеличением риска. Однако принцип применения мартингейла совершенно иной – нам не надо дожидаться невыпадения какого либо шанса, а ставить при благоприятной тенденции
Итак, выводы: из приведенных выше графиков убедились, что МО рулетки отрицательно. Так же убедились, что в игре это никак не мешает. Следовательно играя благоприятные тенденции и оставляя в казино неблагоприятные, мы можем позволить себе играть бесконечно долго, постепенно наращивая прибыль. Проще говоря – играем долго, ставим иногда.
ПыСы: «А где же место теории вероятностей?» - спросит скептически настроенный игрок, с молоком матери впитавший догмы об определяющей применимости ТВ к игре в рулетку и о -2,7% МО, якобы мешающего получить долгосрочную прибыль. Да похоже ТВ, как придорожная шлюха, осталась невостребована придирчивым клиентом.
Как всегда, верный себе в своём стремлении поделиться лучшим, что у меня есть, искренне Ваш – Отец.
|
|
|