| Другой взгляд на риск-аверсию ID:45079 ответ на 45075 |
Вт, 19 марта 2002 01:00 [#] |
|
|
>Например, он задает такой входной параметр: сплит десяток против 5 буду делать только тогда,
>когда разница в МО между сплитом и не-сплитом превысит 2% (или любое наперед заданное
>число). Это число есть степень аверсивности. Пересчитав индексы с учетом этого входного
>параметра, он получает новый, более безопасный набор индексов. Его использование дает чуть
>меньшее МО, нежели обычные индексы. но существенно снижает дисперсию.
>Степень аверсивности каждый выбирает сам, тут нет точных рекомендаций. В Янечековской
>программе SBA можно задать любую степень аверсивности.
Хочу предложить немного другой взгляд на риск-аверсию:
Предположим, что в наших казино был бы не дабл, а стобл, т.е. доп. карта покупалась бы не за 1
ставку а за 99 ставок. В большинстве- люди, которые играли на самых дешевых столах бы такой
стобл не делали из-за слишком большого риска и просто бы покинули казино, а люди которые
играли на самых дорогих "спустились бы вниз" и обанкротили казино .
Чем же определяется - надо ли делать такой стобл или нет? Очевидно - что надо (МО BlackJack
взлетает до небес), да только не каждому это дано, по причине ограниченности банка и сильного
нарушения КРИТЕРИЯ КЕЛЛИ.
Большинство даблов(триблов) и сплитов снижают вероятность выигрыша руки, но увеличивают
ставку, тем самым удваивая выигрыш при его наличии. Очевидно, что - когда (2*МОдабл>МОхит) -
для увеличения выигрыша надо делать дабл. Но не всегда, а только тогда, когда
МОдабл соответствует сумме ставок по критерию Келли. Поясню
11 vs 10; счет +3
Разница между даблом и хитом - где-то 0,05%, (точно не помню - но не суть)
т.е. ты будешь проигрывать при дабле почти вдвое больше рук, чем при простом доборе.
Далее:
МОхит=3%
МОдабл=1,51%
соответственно выигрыш при дабле - 3,02%, что лучше, чем 3
если первоначальную ставку ты выбрал по критерию Келли - соответствующей твоему МО=1,5%, а
ставку вдвое большую ты бы поставил при счете - +6 и МО=3% - дабл делать не надо
Так как со ставкой вдвое больше первоначальной ты оказываешься на МО - 1,5%
если первоначальную ставку ты выбрал по критерию Келли - соответствующей твоему МО=0,5%, а
ставку вдвое большую ты бы поставил при счете - +4 и МО=1% - надо делать дабл.
Так как со ставкой всего-то вдвое большей, (а не втрое, четверо, как хотелось бы) - ты оказался
на МО=1,5%
Предвижу возражения:
"Это что же - когда МОдабл=3%, а МОхит=7% - лучше делать дабл, т.к. ставка будет более
правильной по Келли для МО." Ответ - нет, т.к. это неправильное решение снизит общее МО игры.
Т.е. лучше выиграть 7% рук на ставке, эквивалентной 0,5%, чем 3% на ставке, эквивалентной 1%.
Очевидно также, что процентная разница (как сказал Гарри) между 2МОдабл-МОхит - это
неправильная интрепретация и противоречит в некоторых случаях Келли. А более правильным
было бы рассчитывать риск-аверсивные индексы исходя из банка, критерия Келли и МО
выигрыша РУКИ при принятии различных решений.
Хотелось бы увидеть Ваши комментарии, Garry и другие:)
С уважением, Peter
|
|
|