| Свет в конце туннеля. ID:21762 |
Пт, 1 июня 2007 10:14 [#] [») |
|
|
Доброго времени суток. Назрели новые мысли о возможности выигрыша в рулетку, о чём хотел бы поделится с форумчанами. Предыдущий мой опыт показал, что на различных игровых форумах различный контингент, соответственно преобладают тенденции при взгляде на однин и тот же вопрос и может быть даже разные системы ценностей. Поэтому считаю необходимым разместить статью на двух форумах, дабы получить наиболее объёмный спектр мнений.
Рискуя в очередной раз подставится, хочу выставить на обсуждение систему, предполагающую выигрыш в рулетку на длинной дистанции, а проще говоря - победу над рулеткой.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21763 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 10:21 («] [#] [») |
|
|
| Отец писал пт, 01 июня 2007 11:14 | Доброго времени суток. Назрели новые мысли о возможности выигрыша в рулетку, о чём хотел бы поделится с форумчанами. Предыдущий мой опыт показал, что на различных игровых форумах различный контингент, соответственно преобладают тенденции при взгляде на однин и тот же вопрос и может быть даже разные системы ценностей. Поэтому считаю необходимым разместить статью на двух форумах, дабы получить наиболее объёмный спектр мнений.
Рискуя в очередной раз подставится, хочу выставить на обсуждение систему, предполагающую выигрыш в рулетку на длинной дистанции, а проще говоря - победу над рулеткой. |
Что необходимо для того, чтобы осуществить Ваше желание выставить систему на обсуждение?
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21764 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 10:24 («] [#] [») |
|
|
Сегодня я хочу поговорить о системе, представляющей скорее теоретическую возможность выигрыша в рулетку, чем практическую. Однако выводы, сделанные в конце статьи обнадёживают и позволяют говорить о возможности победы над рулеткой на бесконечно длинной дистанции.
Итак, всё по порядку.
Представим игру на простые шансы – в данном случае красное/чёрное в виде графика.
<img src="http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/50753-svet_v_konce_tunnelya-01.jpg" border="0" alt="Название: 01.JPG
Просмотров: 547
Размер: 53.4 Кб" style="margin: 2px" />
<img src="http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/50754d1234867803t-svet_v_konce_tunnelya-04.jpg " class="thumbnail" border="0" alt="svet_v_konce_tunnelya-04.jpg" style="margin: 2px" />
<img src="http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/50755d1234867803t-svet_v_konce_tunnelya-03.jpg " class="thumbnail" border="0" alt="svet_v_konce_tunnelya-03.jpg" style="margin: 2px" />
Совершенно очевидно, что ставя на один какой либо шанс, к концу игры мы получаем отрицательный баланс. Что наглядно свидетельствует об отрицательном МО рулетки. Однако в процессе игры становится совершенно очевидно, что преобладание в различные периоды игры шансов не равномерно и отчётливо видны периоды, когда выпадение одно шанса преобладает над выпадением другого плюс зеро. Эти участки игры отмечены на графике в виде подъёмов волн. Соответственно научившись предсказывать такие участки и ставя на благоприятные в данный момент игры шансы, мы получаем очевидное преимущество над рулеткой.
Здесь мы перенимаем навыки покерных игроков – терпеливо ждать подходящего момента. Ведь если бы игроки в покер играли каждую раздачу – слив бакролла был бы неизбежен. И тщательная фильтрация хендов позволяет им играть только те раздачи, в которых данный хенд имеет наибольшие шансы на победу.
Изложенное выше легче сказать, чем сделать. Однако не будем отчаиваться. Есть идея привнести в анализ рулеточной последовательности методы технического анализа валютных и фондовых рынков.
Приведу цитату одного из классиков биржевой торговли:
| Цитата: | | «Эта братия кропотливо изучила структуры графиков, обнаружила типичные фигуры и дала им названия, например, клин, голова и плечи, вымпел, флаг, треугольник, W-основание и М-вершина, 1-2-3-конфигурация. Предполагается, что эти фигуры отражают борьбу спроса и предложения. Некоторые фигуры указывают на продажу, другие — на процесс покупки профессиональными операторами. Потрясающий материал, но неправильный. В точности такие фигуры можно найти и на графиках, не имеющих в своей основе фактора спроса/предложения. Рисунок 1.2 показывает график 150 подбрасываний старого серебряного доллара, и эта кривая очень напоминает диаграмму цен на свинину. А рисунок 1.3 — что это, график температуры или цены на сою? Кто знает? Что мы знаем, так это то, что графики с нанесенными на них нерыночными данными выглядят точно так же, как и диаграммы поведения ценных бумаг и товарных фьючерсов, и производят те же самые типичные фигуры, которые, как предполагается, подают сигналы на покупку и продажу» |
Поскольку «графики с нанесенными на них нерыночными данными выглядят точно так же, как и диаграммы поведения ценных бумаг и товарных фьючерсов» , предлагаю использовать волновой метод анализа (закон Эллиота), уровни поддержки/сопротивления и каналы шансов.
Закон волн Эллиота является наиболее гибким, мощным и перспективным методом прогнозирования, из всех общеизвестных в техническом анализе. Хотя его практическое применение является непростой задачей, а освоение самого метода требует немалого времени и настойчивости, его прогностическая ценность и масштабность намного превышают остальные известные графические методы.
Давайте пофантазируем, как должна протекать игра по данной системе.
Необходима программа, которая считывала бы спины и строила графики в реальном времени. Так же программа должна обладать несложным блоком анализа, дабы автоматически подрисовывать линии поддержки/сопротивления и каналы шансов. Окончательное же принятие решения о моменте входа в игру остаётся за игроком.
Насколько успешны будут игроки, играющие по данной системе? Если смотреть по аналогии с игроками валютных рынков – то процентов десять смогут по ней играть и только 2 % будут действительно успешными. Что делать, не моя вина что неудачников как правило больше, чем удачливых и успешных людей. Данная система как никакая другая требует от игрока наличие специфических личностных качеств.
И это при игре флетом. Соответственно применяя мартингейл, мы резко увеличиваем прибыль одновременно с увеличением риска. Однако принцип применения мартингейла совершенно иной – нам не надо дожидаться невыпадения какого либо шанса, а ставить при благоприятной тенденции
Итак, выводы: из приведенных выше графиков убедились, что МО рулетки отрицательно. Так же убедились, что в игре это никак не мешает. Следовательно играя благоприятные тенденции и оставляя в казино неблагоприятные, мы можем позволить себе играть бесконечно долго, постепенно наращивая прибыль. Проще говоря – играем долго, ставим иногда.
ПыСы: «А где же место теории вероятностей?» - спросит скептически настроенный игрок, с молоком матери впитавший догмы об определяющей применимости ТВ к игре в рулетку и о -2,7% МО, якобы мешающего получить долгосрочную прибыль. Да похоже ТВ, как придорожная шлюха, осталась невостребована придирчивым клиентом.
Как всегда, верный себе в своём стремлении поделиться лучшим, что у меня есть, искренне Ваш – Отец.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21765 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 10:41 («] [#] [») |
|
|
Огромная к Вам просьба - не выставляйте, пожалуйста, таких огромных картинок - невозможно читать потом ветку.
Так вот, эта идея - с законом волн Эллиота посещала мою буйную голову много раньше, чем Вашу.
И я ее проверил программными методами.
Вывод: не работает, как и все другое.
НО!
Давным-давно и вполне успешно переориентировавшись на клубный покер, я тем не менее, сохранил романтическое отношение к рулетке. Как, скажем, к проблеме, которая так или иначе волновала огромную массу людей со времени ее появления в мире. Поэтому не удивляйтесь, если я скажу, что мысли о системе все равно присутствуют в моей душе, так как даже на этом форуме никто убедительно не доказал мне, что абсолютная независимость событий на рулетке никак не противоречит закону больших чисел.
А раз так - думается, в этой сфере есть место для поиска. В конце концов, от этого поиска мы ничего не потеряем, если не будем ставить в качестве эксперимента реальные деньги.
так вот, к чему я в конечном счете веду. Главное - что мы с Вами подозреваем (назовем это так), что абсолютного хаоса в идеально случайной генерации чисел нет. Мы подозреваем, что асболютной случайности вообще не существует. Но закономерностей в том, что принято считать абсолютной случайностью мы пока не находим. Но это не значит, что не найдем никогда. Вот и давайте совместно думать в этом направлении, только безо всяких PR-акций. Они везде вызывают отторжение и совершенно справедливое, так что на свой рейтинг обижаться не стоит.
Пообщался бы с Вами по icq.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21766 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 11:27 («] [#] [») |
|
| alt2005 |
|
 (иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
| Отец писал пт, 01 июня 2007 11:24 | | Насколько успешны будут игроки, играющие по данной системе? Если смотреть по аналогии с игроками валютных рынков – то процентов десять смогут по ней играть и только 2 % будут действительно успешными. Что делать, не моя вина что неудачников как правило больше, чем удачливых и успешных людей. Данная система как никакая другая требует от игрока наличие специфических личностных качеств. |
Один ну очень неглупый автор писал, что на бирже большую часть времени выигрывают именно неудачники. Это значит, что они выигрывают часто и мало, зато потом проигрывают все что наиграли и еще сверх этого. Так что это не ново.
| Отец писал пт, 01 июня 2007 11:24 | | И это при игре флетом. Соответственно применяя мартингейл, мы резко увеличиваем прибыль одновременно с увеличением риска. Однако принцип применения мартингейла совершенно иной – нам не надо дожидаться невыпадения какого либо шанса, а ставить при благоприятной тенденции |
Слово "соответственно" здесь абсолютно неуместно. Чему соответственно-то? Если какая-то стратегия позволяет выигрывать флэтбэтом, то эта же стратегия на прогрессиях может приводить к постоянному проигрышу. Из моих опытов я пришел к выводу, что любая прогрессия уменьшает МО игры по модулю. Т.е. даже если МО положительное, то применение прогрессии его уменьшает. При этом резко возрастают обороты. А на руле при прогрессиях МО стремится к 0 снизу. Т.е. оно всегда остается отрицательным, но из-за увеличения оборотов мы больше теряем. Я не сказал "увеличивается риск разорения" - никакого риска нет, разорение наступит неизбежно. А игра на шансах тем более увеличивает дисперсию, т.е. разброс (дисперсия при такой игре максимальна). Что означает по-простому: больше шансов попасть на длинную проигрышную серию.
| Отец писал пт, 01 июня 2007 11:24 | | Итак, выводы: из приведенных выше графиков убедились, что МО рулетки отрицательно. Так же убедились, что в игре это никак не мешает. |
Игре не мешает. Мешает выигрывать. 
| Отец писал пт, 01 июня 2007 11:24 | | Следовательно играя благоприятные тенденции и оставляя в казино неблагоприятные, мы можем позволить себе играть бесконечно долго, постепенно наращивая прибыль. Проще говоря – играем долго, ставим иногда. |
Это просто растягивает процесс проигрыша во времени.
Но как правильно написал BULL, опускать руки не надо. Надо искать.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21767 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 11:44 («] [#] [») |
|
|
| bull писал пт, 01 июня 2007 11:41 | | Огромная к Вам просьба - не выставляйте, пожалуйста, таких огромных картинок - невозможно читать потом ветку. |
Постараюсь исправить. Трудно предполагать как будет выглядеть рисунок, ещё и во всех браузерах отражается по разному. И ещё одна просьба - общение на форуме обычно на ты. Я хоть и отец - вовсе не старый и даже не пожилой. На вы на форумах я общаюсь только с тупоагрессивными челами.
| bull писал пт, 01 июня 2007 11:41 | Так вот, эта идея - с законом волн Эллиота посещала мою буйную голову много раньше, чем Вашу.
И я ее проверил программными методами.
Вывод: не работает, как и все другое. |
Не хотел бы так быстро ставить точку на мечте, пока не попрактикуюсь сам. Если у тебя уже есть опыт в этом деле, подскажи какую графическую программу лучше использовать.
| bull писал пт, 01 июня 2007 11:41 | Давным-давно и вполне успешно переориентировавшись на клубный покер, я тем не менее, сохранил романтическое отношение к рулетке. Как, скажем, к проблеме, которая так или иначе волновала огромную массу людей со времени ее появления в мире. Поэтому не удивляйтесь, если я скажу, что мысли о системе все равно присутствуют в моей душе, так как даже на этом форуме никто убедительно не доказал мне, что абсолютная независимость событий на рулетке никак не противоречит закону больших чисел.
А раз так - думается, в этой сфере есть место для поиска. В конце концов, от этого поиска мы ничего не потеряем, если не будем ставить в качестве эксперимента реальные деньги. |
+1
| bull писал пт, 01 июня 2007 11:41 | | Мы подозреваем, что асболютной случайности вообще не существует. |
Мы это не подозреваем, мы это точно знаем. Чел нобелевскую премию получил за то, что доказал, что ничего случайного нет. До сих пор нет даже определения случайного числа. К сожалению не могу сейчас привести фамилию этого учёного.
| bull писал пт, 01 июня 2007 11:41 | | только безо всяких PR-акций. Они везде вызывают отторжение и совершенно справедливое, так что на свой рейтинг обижаться не стоит. |
Невыйдет. Режиссёр по образованию, я немогу писать скучно и всегда привык быть в ценре внимания. Лучше скандал, чем забвение. А отрицательные рейтинги лучше привлекают внимание. Они красные, выделяются и падкий на сплетни обыватель скорее потянется читать плохое чем хорошее. Один выход - бан.
| bull писал пт, 01 июня 2007 11:41 | | Пообщался бы с Вами по icq. |
Оставлю в профиле.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21768 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 11:50 («] [#] [») |
|
|
Привет Отец.
Ты как всегда не очень понимаешь то о чем пишешь. Мо игры на рулетке -1/37 от каждой сделанной ставки игрока, что ты и видишь влияние этот МО на рузультат игрока на графиках. Возми миллион спинов и Ты увидишь еще большие минуса из которых не возможно выбраться.
Отец, Ты пишешь о благоприятных моментах, но вот не задача как их определить - это самые не благоприятные (или благоприятные) моменты? Эту задачу никто не решил и думаю и не решит.
ТВ полностью доказывает свою пригодность и справедливаость на длиных дистанциях.
Именно поэтому надо строить симметричные системы, которые настроенны, на то что бы оставаться в "+" балансе например, в границах +/-2/37, т.е. с двойным запасом к МО=-1/37 (т.е. на основе известного . Если есть интерес, то могу обьяснить как езультат количества выигрыш/проигрыш тлт на законе больших чисел) надо строить такие игровые системы и в чем их преимущества по стравнению с другими прогрессивными системами. При этом в системе нет никаких алгоритмов педсказания, только прогрессия и правила её использования. При этом используя данные игровые системы на длиных дистанциях в 100 000 спинов и более (в плоть до миллиона спинов) игроки будут удерживать "+" баланс, без каких либо проблемм.
Но ничего подобного к типу симметричных систем я даже близко не видел на форумах (близкая к симметричной - система Томас-Дональд, но она частично симметричная система), поэтому я тоже не сильно распотраняюсь о данных игровых системах.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21770 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 12:16 («] [#] [») |
|
| alt2005 |
|
(иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
| CLON писал пт, 01 июня 2007 12:50 | | Именно поэтому надо строить симметричные системы, которые настроенны, на то что бы оставаться в "+" балансе например, в границах +/-2/37, т.е. с двойным запасом к МО=-1/37... При этом в системе нет никаких алгоритмов педсказания, только прогрессия и правила её использования. При этом используя данные игровые системы на длиных дистанциях в 100 000 спинов и более (в плоть до миллиона спинов) игроки будут удерживать "+" баланс, без каких либо проблемм. |
Считаешь ли ты CLON, что все же возможно создать прогрессионную стратегию, позволяющую на рулетке реально постоянно удерживать + баланс, другими словами - зарабатывать?
| CLON писал пт, 01 июня 2007 12:50 | | Но ничего подобного к типу симметричных систем я даже близко не видел на форумах (близкая к симметричной - система Томас-Дональд, но она частично симметричная система), поэтому я тоже не сильно распотраняюсь о данных игровых системах. |
Насколько я понял, эта система (с модификациями Натансона-Лесного) ориентирована на то, что красные и черные за конечный период выпадают примерно одинаковое количество. Иначе проигрыш. Период они взяли 37 спинов, но наверное, модифицируя систему, можно его сколь угодно раздвигать ?
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21772 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 12:24 («] [#] [») |
|
|
| alt2005 писал пт, 01 июня 2007 13:16 | Считаешь ли ты CLON, что все же возможно создать прогрессионную стратегию, позволяющую на рулетке реально постоянно удерживать + баланс, другими словами - зарабатывать?
Насколько я понял, эта система (с модификациями Натансона-Лесного) ориентирована на то, что красные и черные за конечный период выпадают примерно одинаковое количество. Иначе проигрыш. Период они взяли 37 спинов, но наверное можно его сколь угодно раздвигать? С соответсвующими модификациями системы. |
Я считаю, что возможно удерживать "+" баланс игрока на сверх длиных дистанциях в плоть до миллионов спинов. Зарабатывать на этом - рискованно (МО игры остается -1/37), но можно в пределах жизни человека.
Да Ты правильно понял, но данная модификация имеет свойство симметрии, но оно не совсем коррктно работает. В первом случае 18В+19П баланс = +17, а во втором случае 26В+11П баланс равен +17, но ведь условие симметрии не выполнено по количеству В и П, т.е. в любых направлениях нужно, что бы было 18В+19П (закон больших чисел).
В случае обратного хода: система Дональд-Натансон - выиграла 26 раз, а проиграла 11 раз, т.е. при длительной игре это условие не будет выполняться, что и "потопит" игрока и данную систему.
Смотри файл:
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21773 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 12:39 («] [#] [») |
|
|
Ниже в файле, привожу пример абсолютно симметричной игровой системы:
Из файла видно, что играют два игрока на "равные шансы", инверсно - т.е. один ставит всегда на красное, второй - на черное.
У каждого игрока было по 18В + 19П (закон больших чисел), а баланс первого +17 едениц и баланс второго -3 еденицы, но суммарный баланс игроков +14 едениц на 37 спинов.
При этом игроки не должны делать дублирующиеся инверстные ставки, скажем один должен ставит +5 на черное, а второй 3 на красное, в резульате ставит только один +2 на черное. В случае, если один должен ставить +5 на красное, а второй +5 на черное, то спин игроки пропускают, т.е. суммарная ставка равна 0. Т.е. осуществляем минимизацию оборота через рулетку. Есть идругие вспомогательные правила, которые позволяют удерживать "+" баланс длительно.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21774 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 13:14 («] [#] [») |
|
|
Маленькое дополнение к предыдущему посту.
Из второго файла Symetry System Example.xls видно, что играя инверсно игроки сделают ставок на 104 фишки, а выиграют +14 фишек за 37 спинов. В среднем за спин ставят по 104/37=2.8 фишки, т.е. система имеет запас в +14/2.8=5 проигрышей. Т.е. при длительной игре, если результат будет в диаппазоне +/-2/37, то игрок может оставаться в "+".
Естественно, что с увеличением игровой сессии, граница +/-2/37 будет шире, чем граница 3*СКО, т.е. при длительной игре игрок фактически гарантированно может сохранять "+" баланс. Единственная сложность -это предел на ставку МАХ/МИН по прогрессии (ну и сама прогрессия) и требования к банку игрока.
Здесь можно пользоваться принципами (прогрессией и правилами), которые были реализованны в системе "Ци-Клон".
Или эти параметры можно подобрать по результатам математических симуляций.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21775 ответ на 21762 |
Пт, 1 июня 2007 13:54 («] [#] [») |
|
|
Тот же файлик с примером симметричной игровой системы, но для различных прогрессий:
1 прогрессия вида: 1,2,3,4,5,6,.......
2 прогрессия вида: 1,1,2,3,4,5,.......
3 прогрессия вида: 1,1,1,2,3,4,.......
Т.е. с увеличивающимся количеством 1 до запуска прогресии.
Из файла видно, что для 2 и 3 случая оба игрока играют в "+", а запас прочности системы растет, за счет уменьшения оборота через рулетку и увеличения количества холостых спинов.
Во втором случае: общий баланс игроков +17 едениц, +8 и +9 соответственно, а пропущено 13 спинов, т.е. на 24 отыгранных спина баланс +17 едениц.
В третьем случае: общий баланс игроков +10 едениц, +5 и +5 соответственно, а пропущено 18 спинов, т.е. на 19 отыгранных спинов баланс +10 едениц.
Лично, я считаю, что данные - симметричные системы наиболее перспективны для игры в рулетку, т.к. используют "мягкую" прогрессию, симметрию результата и закон больших чисел работает на игрока, а не против него.
По сравнению с "Мартингейлом" баланс игрока был бы +17 фишек, но вот максимальная ставка по Мартингейлу была бы +32 фишки против +6 (+5) фишек в симметричной системе. Преимущества на лицо - при одинаковой прибыли, меньшая максимальная ствка, а следовательно можно использовать более длиные прогресии, скажем на 25-35 шагов.
Предупреждение: Только не надо с этими системами идти играть в казино, т.к. из-за дисперсии - эти системы не менее разорительны, чем игра флебетом.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21776 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 15:17 («] [#] [») |
|
|
Сегодня провёл небольной эксперимент - сделал програмку в экселе, обрабатывает информацию и строит графики в реальном времени по трём шансам. Практический результат превзошёл ожидания -
1. Оказалось что тенденции выявляются и по коротким последовательностям - до 160 спинов. Положительным моментом оказалось то, что короткая игра не всегда убыточна, чаще всего есть преобладание одного шанса в течении всей игры.
2. Совсем необязательно использовать волновую теорию Элдера, т.к. на графиках всё наглядно видно.
3. Кривизна ГСЧ казино теперь только наруку, т.к. создаёт тенденции, которые остаётся только использовать.
4. Проиграть невозможно - если поймали хорошую волну, то вовремя заметить спад и прекратить ставки - или сменить шанс не составляет труда.
5. Человек средних способностей с нормальным зрением, реакцией и моторикой вполне способен играть безубыточно.
6. Позволяет перехитрить казино, играющее против баланса, т.к. если играем флетом, то большого убытка не будет, а сменившуюся тенденцию легко заметить.
Программу выставлять не буду, т.к. на покерном форуме всёравно она останется невостребованной, однако для тех кто понял идею, не составит труда воплотить прогу стандартными средствами ексел + азы программирования.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21777 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 15:22 («] [#] [») |
|
|
Отец, в чем проблемма? Пишешь программу, которая анализирует выпавшие серии и определяет тенденции и играешь по ней ботом. Можно играть и короткие серии пусть даже по 150 и даже по 37 спинов, но таких серий должно быть ну 10 000 - 100 000.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21778 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 15:30 («] [#] [») |
|
|
На сегодняшний день пока одна игра - 160 спинов, играл по одному шансу. Остался в прибыли на 15 ед. Т. е. ловил волну не с самого донышка, и выходил из игры после небольшого отката. Можно предположить, что что играя по трём шансам доходность составила бы порядка 45-50ед. А это за час игры неплохо.
Следующий пост будет с конкретной статистикой. Как, сколько играл и какая средняя прибыль.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21779 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 15:35 («] [#] [») |
|
|
| Отец писал вс, 03 июня 2007 16:30 | На сегодняшний день пока одна игра - 160 спинов, играл по одному шансу. Остался в прибыли на 15 ед. Т. е. ловил волну не с самого донышка, и выходил из игры после небольшого отката. Можно предположить, что что играя по трём шансам доходность составила бы порядка 45-50ед. А это за час игры неплохо.
Следующий пост будет с конкретной статистикой. Как, сколько играл и какая средняя прибыль. |
давай так:
Пишешь программу, своей "СУПЕР" системы.
Играешь короткие серии 150-370 спинов.
В конце каждой такой серии - выводишь следующие данные:
На что играл (сколько секторов закрывал за спин),
баланс в конце серии и сколько было сделано ставок (сумма ставок).
Далее запускаешь свою программу, хотя бы на 1000 симуляций и строишь график распределения балансов игрока в конце игровой сесии. Для начала этого будет достаточно.
ЗЫ: было бы не прлохо, если бы ты еще строил баланс игрока при игре флебетом.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21780 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 16:13 («] [#] [») |
|
|
|
Наверное всё таки придётся воспользоваться симулятором. т.к. ждать пока выпадет цифра, потом заносить её в прогу, всё это слишком долго. И потом немаловажный фактор - если мы научимся обыгрывать "непредвзятый" ГСЧ, то с кривым справится будет проще. Т.е MyValue = Int(37 * Rnd), с интервалом в 1 секунду. Для игрока оставить кнопки к/ч, б/м, чет/нечет. что бы делать ставки. Принятие решений оставить за игроком, т.к. остаётся ещё место для навыков и интуиции, что будет влиять на доходность игры в ту или иную сторону. Соответственно вести лог игры для дальнейшего анализа.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21781 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 16:22 («] [#] [») |
|
|
| Отец писал вс, 03 июня 2007 17:13 | | Для игрока .......... остаётся ещё место для навыков и интуиции |
Замени игрока жестким алгоритмом, ни какой интуиции и навыков. Все должно быть четко сформулированно и заданно.
Тестируй на множество спинов, причем если играешь на "равный шанс", то суммарная длина игровой сессии должна быть не менее 120 000 спинов, если играешь на номер, то не менее 4 000 000 спинов.
Данное количество спинов можно набирать короткими сериями, например 150 спинов х 10 000 игр = 150 000 спинов.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21782 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 20:41 («] [#] [») |
|
|
Подводя итоги уходящего дня.
По смостряченой на скорую руку проге поиграл на простые шансы. Ставил только на красное или чёрное. Наверное в силу моей неопытности и нежелания ждать чётко выраженной тенденции - результат в 3х играх получался примерно по +40 ед на 1000 спинов.
Формализовать стратегию не получается, т.к. нужен серьёзный аналитический блок, на разработку которого у меня нет ни времени, ни желания.
Идея визуализировать ГСЧ в виде графика, попала на благодатную почву. Желающим играть по такой системе, желательно хотя бы иметь представление о волнах. В игре это помогает. Наиболее характерная ошибка при игре - как и увсех начинающих трейдеров - ставить часто, не дождавшись ярко выраженной тенденции и паниковать при кратковременной смене тенденции.
Вобщем от игры получил массу удовольствия, сейчас займусь доработкой интерфейса для ввода реальных спинов и попробую в играть казинах которые предоставляют возможность играть с пропуском спинов и отключённой анимацией.
Грааль пока не получился, но изначально я и вовсе не помышлял о практическом применении системы.
|
|
|
| Re: Свет в конце туннеля. ID:21783 ответ на 21762 |
Вс, 3 июня 2007 23:51 («] [#] |
|
| ВОЛШЕБНИК |
|
(иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
| CLON писал вс, 03 июня 2007 17:22 | | Отец писал вс, 03 июня 2007 17:13 | | Для игрока .......... остаётся ещё место для навыков и интуиции |
Замени игрока жестким алгоритмом, ни какой интуиции и навыков. Все должно быть четко сформулированно и заданно.
Тестируй на множество спинов, причем если играешь на "равный шанс", то суммарная длина игровой сессии должна быть не менее 120 000 спинов, если играешь на номер, то не менее 4 000 000 спинов.
Данное количество спинов можно набирать короткими сериями, например 150 спинов х 10 000 игр = 150 000 спинов. |
Здравствуйте ВСЕ!!
CLON давно тебя не читал и соскучился.Но просмотрев ваш диалог с
ОТЦОМ напился и уснул. ГДЕ ВЗЯТЬ БАБКИ на то что вы обсуждаете???
Но дело не в этом!!!\прости что не по теме.Не знаю куда всунуть.\
Система называется ВОЛНА \прилив- отлив\\сидит в моей башке и не
хочет уходить\это в принципе серьезней чем любая игра\
ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ИНТЕРНЕТ ИГРАМ!!
Смысл в распределении выигрышей между игроками с учетом депозита.
Условия:
1.Игрок имеет право выводить деньги после +50 процентов от депозита.
\или имеет тенденцию\
2Депозит: 100 человек по -- 100 долларов
500 человек по -- 500
1000 человек по-- 1000 долларов.
Понятно что можно перераспределять эти деньги внутри игроков без
превышения 50-и процентного барьера всю жизнь.
ВОПРОС: сколько денег должно влиться что бы появилась возможность
их вывода!! \или сколько игроков \новых\ должно войти ис каким
депизитом? \ВОБЩЕМ ЕТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ!\
CLON если ты меня понял попробуй ответить.
Если понял кто то еще то же спасибо.
|
|
|
