| Банкролл и оптимальная ставка + ID:4028 |
Вт, 7 февраля 2006 15:09 [#] [») |
|
|
Прочитав Вонга пребываю в непонятках: по Келли оптимальная ставка при банкролле 10 000 равна при счете +5 (МО=+2.7) 205. Вонг же утверждает что для игры банкролл дожен быть не менее 100 максимальных ставок.Получается противеоечие. Как быть,кому верить, с учетом того что сам вонг эту формулу Келли привел.
Сергей
|
|
|
| Re: Банкролл и оптимальная ставка + ID:4032 ответ на 4028 |
Вт, 7 февраля 2006 15:34 («] [#] [») |
|
|
Игра по одному Келли является очень агрессивной игрой с достаточно большим риском банкротства. Чтобы снизить этот риск играют более консервативно, по 1/2 Келли, или, ещё лучше, по 1/4 Келли.
Странно, почему при МО = +2,7% и банке 10000 получается оптимальная ставка по одному Келли 205, а не 270? Это цитата?
|
|
|
| Re: Банкролл и оптимальная ставка + ID:4037 ответ на 4028 |
Вт, 7 февраля 2006 16:32 («] [#] [») |
|
|
|
Потому что вообще говоря, критерий Келли учитывает не только МО, но и дисперсию.
|
|
|
| Re: Банкролл и оптимальная ставка + ID:4043 ответ на 4028 |
Вт, 7 февраля 2006 19:14 («] [#] |
|
|
|
И более того оптимальная ставка также зависит от корелляции. Вообще всегда важно определить риск который зависит от к(келли), как exp(-2/k). Так для к=1 ror=13.53%. Действительно очень большой.
|
|
|
