| Re: Келли ID:8846 ответ на 6068 |
Пн, 2 февраля 2009 22:49 [#] |
|
|
Цитата-
" Критерий Келли заключался в нахождении величины ставки<font color="red"> для каждой попытки</font> , такой что она максимизировала E [log X], ожидаемую величину логарифма капитала X (случайная переменная)."
Т.е. имеется ввиду пересчет оптимальных ставок после каждого значительного колебания банка. Я сказал ЗНАЧИТЕЛЬНОГО потому, что понятно, что при НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ колебаний нет смысла пересчитывать оптимальные ставки.
Далее привожу интересный пост N Zet-
| n_zet писал пт, 04 июнь 2004 12:57 | И полный риск, это сумма геометрической прогрессии.
Так, что тут с алгеброй и гармонией все в порядке, для тех, кто играет с 1-1,5% риска и калибрует свои ставки по банку, после удвоения, например.
А не так, что начал по 5$ с банком 5000$, уже имеет 10000$ и продолжает дуть по 5$. И через 50 лет, когда у него будет уже 30000$, снова по 5. Представляют ли они, какая разница между 1+f*n*m^2/d и (1+f*m^2/d)^n при больших n. Наверху назвали такое состояние невесомостью. Добавил бы, невесомостью в мозгах. Вовсе не надо ставить 95 вместо 100, удивляя при это персонал и тормозя игру, но всю жизнь играть по неизменной….
Думаю, если автор уберет из программы всю эту aces faces maces bonus, заложит туда современную терминологию, продвинутую статистику, последние разработки. Заложит только положительные игры (если автор понимает, что в отрицательные игры можно выиграть только ограниченные деньги, имея при этом практический неограниченный банк). Не мучить процессор лишними движениями, и еще пару нюансов, получиться очень неплохой и нужный софт. Из него можно будет выжать любую статистику, сколько раздач оптимально играть с данным банком, когда чего ждать и т. д. и т.п. Его и продавать уже можно будет. Долларов за 25, только слабоумный не купит. Любому игроку он будет необходим. Конечно при условии - высокий стандарт. Любой параметр игры можно будет оттуда извлечь, если настроить должным образом. Вы можете связаться со мной по почте и если смогу, окажу всю необходимую помощь. Не за бесплатно! За это я потребую продукт с особыми, эксклюзивными опциями. В прочем, Вы можете обратиться и к другим. (Все равно за идею, буду настаивать на эксклюзивном продукте для себя!). Или Вам надо будет самостоятельно ознакомиться с современными понятиями рисков, аверсией и другими еще более новыми подходами. Если вообще собираетесь развивать продукт.
>Для расчета рисков в видео-покере, играх с джек-потом и др. игр с сильно смещенным ассиметричным распределением результата используется формула Сорокина (Россия, 1999).>
Для профессионального игрока, играющего положительную игру и тысячи, десятки тысяч раздач, это не актуально. На такой дистанции все распределения гауссовы.
Что касается m/d и m/(d+m^2), еще лет 5 назад Гарри отмечал:
-оптимальная ставка определяется умножением банка на перевес (в процентах) и делением результата на дисперсию (Гриффин предпочитает средний квадратичный результат раздачи, но разница несущественна) рук, сыгранных на этом счете-
Вот это m^2 и не существенно.
Только в специфических условиях и в ограниченных случаях. Например, модно сейчас, сколько ставить и как разыгрывать руку в БД, если известно, что следующая карта туз? Правда, откуда известно, не уточняется (надо спросить у GJ). И что, ставим максимум стола, там даблим или не даблим уже не столь важно, важнее окинуть взглядом красивую люстру, или другую достопримечательность казино. Не видать ее больше нам. Долго.
На самом деле там должно сидеть не m^2, а целый ряд из m^3, m^4 и т.д. с коэффициентами. Но, каждый следующий член дает лишь поправку к соответствующей цифре после запятой, при малых m. А когда это существенно, и на это есть свои подходы. Потом, с ростом n, m увеличивается, d уменьшается. Возникают вопросы времени калибровки ставки и т. д. Обсуждение этих вопросов здесь никому не интересно, насколько я понимаю, по причине….
Надо заметить, что риск не равняется, а колеблется в диапазоне, и обычно берем среднее значение. А то, что r(B)=r(1)^B, и это не секрет. И хорошо видно, если проследить за тем, как эволюционировала известная формула для разорения, от классики, до Гриффина, Дона, наконец, к Силео и в той форме, которая приведена в статье, e^(-2*m*B/d). И вовсе не обязательно знать именно r(1). Если r(200)=r(1)^200 и r(100)=r(1)^100, то r(200)=r(100)^2, так? И вычисление любого одного r (B), решает все вопросы. Надо при этом учитывать больше 50% или меньше. Да, погрешности есть, но вычислять всегда можно с любой наперед заданной точностью. Хоть до десятого знака. И такие методы есть. Или таблицы. Для каждого уровня r есть свои лучшие приближения, разные формулы. Нужно?
Что делают или не делают другие программы. Не знаю, видели Вы их или нет, работали по ним? Читали ли работы авторов по их принципам расчетов? Но поверьте, делают и еще не такое. Это, например, SBA_calculator, BJRM и последние продукты из серии CV. Вот мин-т, они не делают, а все остальное делают. Правда, они все ориентированны на БД. Поэтому, Ваш продукт, а в него можно применить даже более продвинутые идеи, заложить те функции, которые нужно оптимизировать игроку, и многое полезное, будет востребован.
Удачи!
|
И вот интересная ссылка которую приводил N Zet
http://www.hedging.ru/publications/377
|
|
|