Для начала — Garry Baldy с днем Варенья! Эх, отмотать бы мне до твоих...
Теперь по теме.
1) Проблеме оптимальных ставок в игре близка задача "О блуждании частицы на прямой линии". Шаг вправо (выигрыш), шаг влево (прогрыш) считается побег! Описана в литературе по терверу... Даже если играешь в орел-решка (фивти-фивти), по амплитуде тебя может "зашкаливать" и в плюс, и в минус. Чем дольше играешь, тем сильней; но все-равно будешь возвращаться в нуль! При небольшом перекосе начинается дрейф, но возможность "отката назад" остается; пусть и временного...
Для себя пользуюсь эмпирикой
Nnew = Nbase * (1 + PercentPlus/PI)
Число Пи присутствует(!) обязательно как частный случай общего мирового закона "Дели на Пи — получишь реальную сумму; умножай на Пи — получишь реальное время". (это тост за Гарри!!)
2) Играть надо на 1 бокс! Тут Легачев ЕК правильно бы вставил: двух мнений (об альтернативе) быть не может.
На самом деле, играя tet a tet всегда есть возможность скорректировать ставку. Представь, влупишь на кон "усиленный паек", а на других (предыдущих) боксах отыграют так, что плюс уже испарился... Но ставки-то на игру УЖЕ сделаны!...
