| Re: Сравнение БД и покера ID:9085 ответ на 9009 |
Чт, 18 марта 2004 13:26 [#] |
|
|
Привет!
Блинн, уже два раза зарегистрировался. Вообще, для таких тупых как я, должно быть что-то предусмотренно. А то непонятно, где логин, где имя, где пароль. Пока биографию составляешь, забываешь ведь. Хоть бы на мыло высылали.
При оптимальных неизменных ставках по полной келли ROR=13,5%. Это - закон природы! Банк любой. 10000 это не кол. ставок, а ...евро. Просто удобно. С таким же успехом можно взять другой банк. Но, score не совпадает с нормой выгр. за 100 сдач. Это просто арифметика. Также можно сказать, что при МО=1%, берем диспу и умножаем на 10000 (здесь увы, уже не евро). Получим N0. Или 2% и умножаем 2500 (дисперсию, в смысле см. ниже).
Почему пол- келли уменьшился в шесть раз? А четверть келли меньше пол-келли еще в 54 раза. Это ведь показательная функция. Ничего удивительного.
Банк в 1000-1500 ставок, это хорошо. Но это 1500 минимальных ставок. Мы же говорили о доходности, то есть о средней ставке. Если говорить об опт. ставках. МО/D. Это уже не та дисперсия которая вызвана из-за даблов, сплитов, дисперсивностью самой системы и т.д. Или в среднем 1,25-1,35 к которой мы привыкли.
Bank*МO/D, D=(SD_round)^2. МО = A* M или М это МО в нашем понимании. 0,01 или 0,015 или 0,02 и т.д. Или A_total * M_total.
SD_round среднеквадр. отклонение руки. Нормированный по квадратичной ставке, корень из (1,25-1,35). Норм. по средней ставке и в квадрат будет уже настоящей дисперсией и будет 2,25-3,5. А то и больше при одноколодных, например. Это уже аналог диспы для покера. Им и надо оперировать (ср. E, V, Ex , Vx). Банк, преимущ., средняя ставка.
Итак, банк равняется этому (опт. ставки, полный келли, ror 13,5%). Но, он так не считается. А наооборот. Сначала считаются оптимальные ставки (как делал Jack) при выбранном спреде. Частоты, и т.д. Здесь диспа по частотам. Но это технические величины и подразумевается вонгинг.
/Правда если один, вонгировать не сможешь, а если соседи и еще вогнируешь, 150 раздач в час никак не получишь. Вообще мне нравиться этот парень (Jack). Через какое то время сильно пойдет вперед. Кстати советую внимательно перечитать рекомендованную им раньше статью. Для коротких и средних дистанции (что для профи, в принципе не актуально) можно вывести интересные идеи. В частности, первая, критическая четверть матча и т.д. Другая тема./
Затем надо учитывать, то, что играем все таки и отрицательные счета. Затем находить квадратичную среднюю ставку, затем средн. кв. отклонение руки, среднюю ставку и т. д.
И в конце банк, при заданном 13,5% ror. Только после этого корректируем пропорционально ставки, исходя уже из нашего реального банка.
ОПТИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ, РИСКИ, БАНК и т. д. СЧИТАЕТ СПЕЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ЭТО ПРОГРАММА. Причем, возможно, на основе предварительных симмуляций. В ручную в джеке это не посчитать. Зае...ешься. Строчка
Счет +3 , прейм. +1.4% , частота 0,050 . Ставка = 0.050 * [0.5070*log(1+b3) + 0.4930*log(1-b3)]
Впечатляет? И так для каждого счета. Чтобы не портить настроение, как считать b3 не привожу.
Покер. Один бокс писали. Два бокса, корреляция. Ааа, а как насчет разжевывать?
Ну, как считается корр. Например для Betting Correlation. Для джека и пр.Это же просто. Ковариацию рук E(xy) – E(x)E(y), нормируем ср. кв. отклонениями. Цифры выходят за пределы моей компетенции (я в покер и играть то не умею). Но результат любопытен. Попутно ответ, почему покер все-таки командная игра.
Удачи.
|
|
|