| Критерий Келли ID:45129 |
Вт, 9 апреля 2002 00:00 [#] [») |
|
| Peter |
|
 (иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Никак не могу разобраться с критерием Келли. Предположим для фиксированного риска, допустим 10% мне необходим банк в 250 ставок. Далее существует два исхода:
Исход №1: Проклятая дисперсия увела меня в глубокий минус, допустим –200 ставок. Вопрос: У меня осталось всего 50 ставок для игры. Риск вырос до небес. Имеет ли смысл продолжать игру? Возможный ответ: нет, не имеет - риск слишком велик. Тогда еще вопрос: зачем в таком случае я готовил на игру 250 ставок, когда мог бы подготовить 200, т.к. после проигрыша 200 ставок я заранее знал, что перестану играть?
Исход №2: Замечательная дисперсия увела меня в глубокий плюс, допустим – 250 ставок. Вопрос: Как в этом случае поступают профессионалы: индексируют свою базовую ставку по Келли, увеличивая ее вдвое при фиксированном риске – 10%, или уменьшая риск – оставляют свою ставку неизменной.
Приветствуются также любые рекомендации на эту тему.
|
|
|
| Re: Критерий Келли ID:45130 ответ на 45129 |
Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [») |
|
| ya-grisha |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Привет!
Метод Келли применительно к БД предполагает стратегию ставок, которую нужно использовать как базу, но ее 100%
претворение в жизнь нереально. Утрируя эту теорию, мы должны ставить определенную часть нашего Банка (bankroll),
которая соответстует нашему МО в момент этой ставки. Если твой банк составляет 1000 ед. и в данный момент твое
МО +2%, то ты ставишь 20 ед. К примеру, если ты выиграл эту ставку и МО не изменилось, то ставить нужно 2 % от
уже нового банка, составляющего 1020 ед. Правильная ставка должна быть 20.4 ед. Однако в реальной жизни это
невозможно в силу ряда причин:
1)выполнять калькуляцию нового банка и размера оптимальной ставки после каждого хэнда трудно и затратно по
времени,
2)физически сделать такую ставку не всегда возможно, так как есть ограничения по деноминации фишек.
3) есть лимиты столов, и в условиях м-вы очень трудно рассчитывать на аккумуляцию достаточного количества часов
при игре на что-либо большее чем столы 25-500 долл, даже если банк позволяет делать ставки по несколько тысяч
баксов. Исходя из этого, а также принимая во внимание консервативность бол-ва профи, все обычно играют 1/3 или
1/4 келли для расчета базовой схемы ставок.
Вообщем можно наверное придумать еще ряд отговорок, почему настоящая келли существует только в теории. На
практике она должна интересовать игрока опять же для расчета только базового принципа ставок при огрниченном
банке. После удвоения банка и нового удвоения банка итд, игрок понимает что задирать дальше ставки просто
нереально, так как это выше болевого уровня любого казино.
А вообще то, несмотря на то что Келли и БД вещи связанные между собой уже почти полвека, полемика насчет
применимости келли к БД так и не затихает. Попробуй на гринчипе бд21.ком спровоцировать дискуссию на эту тему.
Ты будешь сильно удивлен как все фанатики-бд математики будут рвать друга друга на части, словно акулы в
кровавой воде. Дискуссии тут же уйдут в логарифмы, разбавленные обвинениями в оппортунизме, научной проституции,
профанации итд. А если вернуться к твоему примеру, то если ты прекращаещь играть в бд после того как проиграл
200 ставок, то твой банк составляет как раз эти 200 ставок. Правда насчет определения понятия Банка тоже
ломается куча копий. С.Вонг например в свое время определил банк как тот объем денег, проиграв который человек
прекращает играть в БД. Более модные бд математики не перестают вставлять иголки в эту теорию, и определяют банк
как все ликвидные активы на текущий момент ПЛЮС все будущие активы которые могут появиться в период увлечения
человеком БД, но не являются непосредственным следствием игры.
Вообщем все это очень интересно с точки зрения теории, но для "математиков от сохи". т.е. таких как я практика
все же нагляднее 
С уважением,
Гриша
|
|
|
| Все понятно, но еще вопросик: ID:45131 ответ на 45130 |
Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [») |
|
| Peter |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Спасибо Грише за развернутый ответ.
Есть еще вопрос:
когда употребляется выражение о риске в 10% при наличии 250 ставок?
1. когда ты играешь по определенной (фиксированной) стратегии в каком бы месте
проигрыша/выигрыша ты не находился. Т.е. проиграв 250 ставок - ты все равно будешь ставить 2
ставки на счете +2, 4 на +3 и т.д. Т.е. ты НЕ индексируешь ставку по Келли.
В этом случае имеет место парадокс, когда у тебя остается мало ставок. Если ты
продолжаешь играть - то мотивацией к этому может быть только банальное стрикование. Так
много проиграл - теперь пора бы и выигрывать. Фактически на этот момент шансы игрока
невилики и разумно было бы прекратить игру. Но бросать игру нельзя, т.к. если ты бросишь - то
ты неправильно рассчитывал изначально свой ROR. Потому как расчетный ROR=10% только при
условии, что в крайнем случае ты разыграешь и последнюю пару фишек.
2. или когда ты индексируешь свою ставку по Келли, хотя бы грубо. Т.е. проиграв половину
банка - ты пойдешь в казино, где минимум вдвое меньше и т.д.
С уважением, Peter
|
|
|
| Re: Все понятно, но еще вопросик: ID:45132 ответ на 45131 |
Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [») |
|
| Garry Baldy |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Ставки индексируются. Т.е если крупно засадил, то ставки становятся меньше. И вообще говоря,
стремятся к нулю, если банк уменьшается. То есть в идеальной теории, когда ставки при
отрицательном нулю равны нулю, а при положительном рассчитываются строго и точно по Келли,
то твой риск равен нулю.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
| А вот теперь непонятно: ID:45133 ответ на 45132 |
Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [») |
|
| Peter |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Что же в таком случае - ROR??? Если ставя строго по Келли на положительных счетах я никогда
не проиграю - почему же появляется такой термин, как риск? Ни за что не поверю, что этот риск
связан исключительно с "грубостью ставок". Т.е. нельзя поставить 20.4. Т.к. известно - что ставя
меньше Келли ты просто продлеваешь свой путь к "светлому будущему"??
С уважением, Peter
|
|
|
| Полная Келли имеет нулевой риск (ROR) ID:45134 ответ на 45133 |
Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [») |
|
| ya-grisha |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
...из-за постоянного пересмотра размера ставки. Однако если безостановочной модификации ставки (bet resizing) не
производится, то в какой-то момент (если сразу пошел отрицат. виток дисперсии, например) игрок, следуя твердому
расписанию ставок для каждого ТС, начинает превышать уровень келли и его риск становится НЕ нулевым.
Опять же таки мы говорим о гипотетическом подходе, так как полная келли предусматривает нулевую ставку при
отрициат. МО, что является настоящей утопией. След-но твои ставки при положит.МО возможно также уже будут не
соответствовать келли.
|
|
|
| Re: Критерий Келли ID:45135 ответ на 45129 |
Чт, 11 апреля 2002 00:00 («] [#] [») |
|
| Прушник |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Всё это довольно таки интересно, но .....
Что это за критерий? Если ответ слишком сложен для объяснения его в форуме укажите где
можно узнать об этом Келли, точнее его критерии.
С уважением, Прушник.
|
|
|
|
|
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.01880 секунд
