Просмотреть всю тему "Риск-аверсионные индексы vs обычные" »»
Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные   ID:5926   ответ на 5887 Сб, 4 ноября 2006 20:54 [#]
korovin Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Вроде разобрался. Главное правильно поставить задачу. Миша, в зависимости от размера вашего банка стоплоссы торгов для Келли=1 у меня получились такие:

100 000$ 1730
50 000$ 1778
20 000$ 1944

Так что предлагая 2000 ты скорее всего был неправ Cool