| Re: Индексы Hi-Low ID:351 ответ на 331 |
Ср, 30 июня 2004 12:30 [#] |
|
|
| Цитата: | | Описываеш стратегию, находиш M и D, меняеш стратегию, сравниваеш, и.т.д. |
Ага, я тоже вижу такой выход. Оптимально, чтобы ты задавал автоматом уровень риск-аверсии. Думаю это должно проистекать от соотношения extraMO/extraДисп. Грубо - страхуя комбинацию Х ты теряешь в МО 3 юнита, но снимаешь дисперсии на 20 юнитов. Соотношение - 3/20. Страхуя не полностью - ты теряешь МО 2 юнита, снимаешь дисперсии на 15 юнитов. Соотношение 2/15. Задаешь уровень этого показателя и анализируешь каждое решение задавая разные уровни соотношений. Затем строишь график по Келли. По оси x - величина соотношения - по оси Y - уровень оптимальной ставки по Келли умноженный на матожидание для известного банкролла и находишь экстремум этой функции - для него считаешь стратегию и вперед громить казины:)
|
|
|