| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5926 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 20:54 [#] |
|
|
Вроде разобрался. Главное правильно поставить задачу. Миша, в зависимости от размера вашего банка стоплоссы торгов для Келли=1 у меня получились такие:
100 000$ 1730
50 000$ 1778
20 000$ 1944
Так что предлагая 2000 ты скорее всего был неправ 
|
|
|