Просмотреть всю тему "МО и Дисперсия, мать ее :)" »»

МО и Дисперсия, мать ее :)   ID:48802 Вт, 26 ноября 2002 01:00 [#] Коровин Форумы Покер.ру Поправьте, если я не прав. Вы пришли в казино с суммой S баксов в кармане. Вам предлагают несколько игр, все с положительным матожиданием M. Для каждой игры вы имеете несколько БС (агрессивная, умеренная, осторожная), также можно играть на 1,2,3... бокса. Вы планируете играть N хендов. Требуется выйграть как можно больше баксов (не анте!!!) конкретно сегодня (а не за миллион лет) с вероятностью проиграть все 0,5% (-3 сигма). Итак: Для каждого случая можно составить таблицу вероятности исхода одной сдачи (Pi,Ri) Тогда М=SUM(Pi*Ri), дисперсия D=SUM(Pi*Ri^2)-M^2. Необходимый размер банка в анте B=3*SQRT(D*N)-M*N Оптимальный размер ставки A=S/B. Теперь введем понятие реального выйгрыша в баксах (не анте!!!) R=A*M*N -> max. Подставляем, упрощаем, получаем универсальный ответ: D/(M^2)-> min. Можно ввести еще время игры T, и учесть число хендов в час (от типа игры и числа боксов). Кто попробует? P.S. Как трудно доходить до всего самому, если ты не математик