| Re: Возврат 10% проигрыша ID:6504 ответ на 6492 |
Пн, 12 февраля 2007 15:12 [#] |
|
| Jack Daw |
|
 (иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
| KOHb писал пн, 12 февраля 2007 14:45 | Я еще вот что не пойму. Допустим есть банк 10000, цель его удвоить. Как бы это сделать оптимально? Мне кажется, как я говорил уже - нужно каждый день брать 1/10 текущего банка и играть до удвоения или до проигрыша. Т.е. день первый: берем 1000, проигрываем или уходим на 2000, день второй: если в прошлый раз проиграли, то берем 900, если выиграли, то 1100... и т.д. Надо бы помоделировать как-то, мне непонятно, как влияет размер анте и дневная цель - по идее, проигрывать выгодно  поэтому может лучше уходить не на удвоении, а, скажем, на утроении? Тогда проигрышы будут чаще - возврат больше... торможу, короче. |
Упрошённая модель для расчёта ставок.
Банк 10000
Мы играем в игры с МО 0% до достижения порогового значения отката.
С вероятностью 1/2 выигрываем и имеем Х.
С вероятностью 1/2 проигрываем и имеем -Х+0,1*Х = -0,9*Х
Наше МО
(1/2)*Х + (1/2)*(-0,9)*Х = 0.05*Х ___т.е.+5%
Наша D
(Х-0,05*Х)^2*(1/2)+
(-0.90*Х-0,05*Х)^2*(1/2)=0.9025
Оптимальная ставка по 1 Келли
Bank*МО/D = 10000*0,05/0,9025 ~ 554 - твоё оптимальное пороговое значение
Оптимальная ставка по 0,5 Келли
0,5*Bank*МО/D = 0,5*10000*0,05/0,9025 ~ 277 - твоё оптимальное пороговое значение
|
|
|