| Re: Как же так? ID:45086 ответ на 45081 |
Ср, 20 марта 2002 01:00 [#] |
|
| Бадди |
|
 (иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Привет, Гарри!
Гарри, ты пишешь:
>Насколько я понимаю, модель Торпа - частный случай модели Шлезингера. Это из-за того, что
>Торп рассматривает вероятности P и Q для выигрыша/проигрыша ОДНОЙ ставки, и не более. В
>то же время блэкджек не имеет таких четких выплат из-за сплитов, даблов, бонуса на блэкджек
>и т.п. То есть возможная выплата и возможная потеря превышают одну ставку. Из-за этого
>Шлезингер и учитывает дисперсию, возникающую в блэкджеке.
Мне остается только повторить, что всеобщность результатов Шлезингера приводит к тому, что
"его" оптимальная ставка в игровой модели Торпа будет равна:
banroll * (p-q) / (1-(p-q)^2)
Напомню, у Торпа:
banroll * (p-q)
Величина (1-(p-q)^2) будет равна единице (соответственно, результаты Шлезингера и Торпа
совпадут), только при p=1/2. При всяком p>1/2 "ставка" Шлезингера будет выше.
Мало того, при p=0,809 Шлезингер советует ставить ВЕСЬ наличествующий капитал (подставтьте в
формулу и убедитесь). При p>0,809 формула Шлезингера вообще говорит, что надо поставить
БОЛЬШЕ, чем есть в наличии (может быть по аналогии с рынком ценных бумаг и короткими
продажами на нем имеется в виду целесообразность одалживания денег на игру - шутка,
конечно).
Буду рад любым высказываниям по обозначенной проблеме, особенно тем, которые разрешат
противоречие.
Удачи, Бадди.
|
|
|