Офлайн-казино / Блэкджек / Эмпирическое распределение истинного счета.
Подписка на тему  Перейти вниз
Эмпирическое распределение истинного счета.   ID:45072 Вт, 19 марта 2002 01:00 [#] [»)
Бадди Форумы Покер.ру
Привет, участники форума!
Предлагаю вашему вниманию эмпирические законы распределения (дискретный аналог плотности) истинного счета (true count) для различных систем счета. Были рассмотрены следующие системы счета:
1. HiOpt1
2. HiOpt2
3. Hi-Lo
4. DHM
5. Halves
6. Uston APC
7. Revere APC
8. Uston advanced +/-
Рассматривалась 6-и колодная игра и три разных penetration (50%, 66,6%, 75%). Для каждой пары {система счета карт – глубина penetration} компьютер разыгрывал 50.000 “башмаков” и по результатам эксперимента строил эмпирические законы распределения. Результаты моделирования и программы, осуществлявшие моделирование, находятся в прикрепленном файле.
Как читать результаты.
Истинный счет (true count) – это непрерывная случайная величина, поэтому было целесообразно разбить интервал, в котором заключены все наблюдаемые значения, на несколько частичных интервалов. Значения истинного счета меньшие или равные –16 аккумулировались в относительную частоту для –16, большие –16, но меньшие или равные –15 аккумулировались в относительную частоту для –15 и так далее. Значения истинного счета большие –1 и меньшие 1 аккумулировались в относительную частоту для 0, большие или равные 1, но меньшие 2 аккумулировались в относительную частоту для 1 и так далее.
Такая схема приведения значений непрерывного истинного счета к дискретному виду соответствует тому, как профессиональный игрок воспринимает истинный счет для корректировки стратегии и ставки (сомневаюсь, что существуют уникумы, которые держат в голове матрицы изменений стратегий с нецелыми индексами). Размах рассмотренного диапазона значений истинного счета (от -16 до +16) и так достаточно велик. Из-за относительной редкости моментов, когда истинный счет доходит до таких экстремально высоких значений как +16 или до таких экстремально низких значений как –16, нет нужды помнить корректировки стратегий на таких счетах (в меньшей степени вышесказанное, правда, относится к HiOpt2). Это, попросту, даст мизерный эффект, о чем популярно пишет Дональд Шлезингер в книге “Blackjack Attack”.
Я буду весьма признателен тем, кто, выделив время для ознакомления с данным файлом, разместит на форуме свой отзыв. Ни коим образом не претендую на истину в последней инстанции, поэтому конструктивная критика приветствуется.
Удачи.
Бадди.

Вложение: распределение истинного счета.xls
(Размер: 206.50KB, Загружено 153 раз)
        
 
Список сообщений

Эмпирическое распределение истинного счета. 
От: Бадди вкл Вт, 19 марта 2002 01:00
Re: Эмпирическое распределение истинного счета.
От: Гриша вкл Вт, 19 марта 2002 01:00
Re: Эмпирическое распределение истинного счета.
От: Garry Baldy вкл Вт, 19 марта 2002 01:00
Re: Очень интересное направление.
От: Бадди вкл Ср, 20 марта 2002 01:00
Предыдущая тема:Сравнение 2-х методик расчета критических значений индекса
Следующая тема:Оптимальный размер ставки.
Быстрый переход к форуму
  
  Текстовая версия  RSS лента
Вернуться вверх

Текущее время: Вт, 3 декабря 02:18:43 2024
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.00574 секунд