| Индексы, индексы... ID:44775 |
Вс, 18 ноября 2001 01:00 [#] [») |
|
| начинающий |
|
 (иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Вы все время пишите про какие-то индексы. Где-то я упустил, что это такое. Это размеры ставок(например по критерия Келли) или еще что-то?
С уважением, Начи[нающий].
|
|
|
| Re: Индексы, индексы... ID:44787 ответ на 44775 |
Пн, 19 ноября 2001 01:00 («] [#] [») |
|
| Vam |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Индексы - это циферки, которые при счете карт говорят как и в каких случаях нам нужно
менять свои действия (отходить от базовой стратегии, страховаться/ не страховаться и какой
размер ставки делать на след. раздачу, когда саррендить и т.д.)
например индекс 0 на 16 v T по HiLo говорит что если значение true count равно или больше
нуля - то нужно стоять, иначе Hit.
|
|
|
| Re: Индексы, индексы... ID:44797 ответ на 44787 |
Вт, 20 ноября 2001 01:00 («] [#] [») |
|
| начинающий |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
ужас. не думал, что все так сложно.
напишите пожалуйста, где эти индексы можно найти( в инете) или где купить книгу.
|
|
|
| Re: Индексы, индексы... ID:44805 ответ на 44797 |
Ср, 21 ноября 2001 01:00 («] [#] [») |
|
| Garry Baldy |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
А как ты думал? Представь на секунду, что путем счета карт ты знаешь, что в несыгранной части
колоды половина карт - десятки. Тогда ставка на страховку очевидно выгодна (это элементарная
арифметика, можешь на калькуляторе проверить).
То есть, имея некоторое представление о композиции карт, надо отклоняться от Базовой
Стратегии (иногда). Размер счета, начиная с которого делается отклонение, и называется
индексом, или поправкой к БС.
У меня еще есть такое чувство, что ты не понимаешь одну вещь. Дело в том, что все поправки к
БС делаются на основе РЕАЛЬНОГО, или точного, счета, а не на основе текущего счета. Точный
счет, по определению, равен твоему текущему счету, деленному на число невышедших колод.
Таким образом, если твой счет равен +10 и сыграна всего 1 колода (то есть осталось 5 колод в
игре), то твой точный счет будет равен 10/5= +2.
Страховку, например, надо брать начиная с ТС=+3 по системе HiLo. То есть в приведенном
примере текущего счета +10 недостаточно для того, чтобы страхование стало выгодной ставкой. А
вот если, скажем, твой текущий счет равен +3 и осталась в игре всего 1 колода, то точный счет
будет равен 3/1=+3, и надо будет страховаться.
Обсуждение индексов - довольно популярный топик на этом форуме. Советую внимательно по
нему полазить. В том числе я публиковал на нем полный список индексов по HiLo.
Однако нельзя в который раз не повторить простую истину - индексов для любой системы можно
просчитать сотни. Однако это практически не нужно, достаточно заучить десятка два-три. Гораздо
более важным является для игрока политика ставок. Кстати, если ты этого не уловил, то
изменение ставок также делается на основе точного, а не текущего счета.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
| Re: Индексы, индексы... ID:44806 ответ на 44805 |
Ср, 21 ноября 2001 01:00 («] [#] [») |
|
| AntonioMar |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Поясните, пожалуйста, один момент:
> Гораздо более важным является для игрока политика ставок.
На основании предыдущих сообщений форума, более или менее ясно, что речь здесь идет о
критерии Келли. Но как оказалось Келли очень популярное имя и кое-где даже связано со
словом критерий, но, к сожалению, поиск по русскоязычным ресурсам так и не пролил свет на
сущность данного критерия.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать, и что желательно почить на эту тему?
(можно на английском).
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
|
|
|
|
| Гриша |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Профессор J.L.Kelly в 1956 г. вывел закономерность и обосновал ее математически (позднее она
была подтверждена компьютерными симуляциями). В самой первой серьезной БД работе -
эпохальная книга Beat the Dealer - Э.Торп сослался на эту закономерность. Применительно к БД
эта закономерность звучит примерно так:
"Оптимальным методом ставок является система, когда ставка составляет определенный
процент игрового банка игрока, и этот процент соответствует МО игрока в данный момент. "
Т.е. если у тебя в данный момент преимущество около 1 %, то ты должен ставить 1 % своего
банка. Однако в жизни все сложнее - оптимальной ставкой по шкале Келли при отрицательном
МО является нулевая ставка, но ставить все же что-то приходится, поэтому и ставка при 1 %
преимуществе должна быть чуть выше. Кроме этого 100% Келли неприменима по отношению к
БД, так как ты должен делать поправку на малейшее изменение банка (допустим с учетом
изменения твоего банка в начале сессии). Кроме этого по полной Келли себе играть не позволит
ни один нормальный профи - слишком агрессивно - в ходу в основном 1/3 или 1/4 Келли.
Кстати закономерность Келли применяется не только в БД. Многие инвестициии также
рассчитываются на ее основе.
|
|
|
| Нашел точную ссылку ID:44808 ответ на 44807 |
Ср, 21 ноября 2001 01:00 («] [#] [») |
|
| Гриша |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Kelly J.L., "A New Interpretation of Information Rate", IRE Transactions on Information Theory, Vol. IT-2,
№ 3, September, 1956
а также основные выдержки в/у работы опубликованы в Bell System Tech. J., Vol. 35, стр. 917-926,
1956.
Это из "Beat the Dealer", редакция 1966 г.
Надеюсь эта инфо поможет в поиске первоисточника. Однако наверняка суть теории изложена
где-нибудь в свежих книгах.
Кстати как это ни странно, но ссылку на Келли я также обнаружил в старых (еще советских)
учебниках по фондовым рынкам применительно к диверсификации рисков.
|
|
|
|
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.01295 секунд
