Вывод: не является ли игра по 1 варианту более резкой, с большими рисками,требующей большего банка?
СТАС, можно уточнить "практическое применение"? Моделирование ли это на компьютере? Уточните, отклонение от 0, или от МО? и в какой период этого 35-титысячного цикла хендов случались отклонения. Игра все время по одной стратегии?
Как по мне, то дисперсия должна быть приблизительно одикакова в обоих случаях, и надо разобраться с объективностью "практической" проверки предположения.
