| Re: Вернемся к нашим шкатулкам ID:31255 ответ на 31098 |
Пт, 15 июня 2007 17:37 [#] |
|
|
Рискну продолжить тему:
| Gramazeka писал вс, 03 июня 2007 20:03 | Купер, ...
Тормозят в обеих ветках давно и упорно потому, что упускают фишку: есть ДВЕ шкатулки и все варианты следует
рассматривать так, что на старте может быть выбрана любая из шкатулок. Поэтому слова
> 2. Нам предлагают заплатить 100$ за содержимое шкатулки, в которой либо 50 либо 200 с шансами 50/50
относятся к какой-то другой постановке, отличающейся от первоначальной! Для исходника следует интерпретировать вот
так:
1) в шкатулках Х и 2*Х денег;
2) в половине случаев мы мы выберем Х и сможем удвоить свой результат;
3) в половине случаев мы мы выберем 2*Х и сможем уполовинить свой результат.
И как ни играй в среднем мы будем иметь 1.5*Х |
Давайте сначала определимся: какая вероятность открыть шкатулку с большей\меньшей суммой и есть ли ограничения по деньгам.| Gramazeka писал вс, 03 июня 2007 20:03 | | А "Д=0" - круто, безвариантно! Ближе к задаче про напёрсточников |
То, что я пытался доказать: выбирая ТОЛЬКО первую шкатулку (если шансы суммы Х*2 или Х/2=50/50) мы выигрываем из-за отсутствия дисперсии. Если банк (время) позволяет, то берем всегда вторую. Для меня идеальный вариант - первая. Какая разница что МО ворой шкатулки +? Мы в первом случае имеем (при шансах 50/50 ) мо=1, мо втором мо=1,25 относительно 1й открытой шкатулки и дисперсию не равную нулю. Я за минимизацию рисков, поэтому выбираю первую шкатулку.
...с уважением.
|
|
|