| Re: Сравнение БД и покера ID:9097 ответ на 9009 |
Сб, 20 марта 2004 04:18 [#] |
|
|
Jack, привет.
Статью успел просмотреть лишь бегло, поскольку яндекс временно накрылся, поэтому так и не сумел понять откуда взялось (n-1). Скорее всего имелось в виду n^(-1), т.е. 1/n, но тогда нужно умножать. Или у эпидемиологов своя диспа  .
По определению D=сумма[(Xi-MO)^2*Pi] или, в случае непрерывной случайной вел-ны, - интеграл. Здесь Xi - значение случайной величины в i-том событии , Pi - вероятность i-того события. Сумма разумеется от 1 до n ( n - число возможных событий (исходов, значений Х)).
Для равновероятных исходов (монета, кубик и т.д.) P1=P2=...Pi...=Pn=1/n. Т.е. D=сумма[(Xi-MO)^2]/n.
> Для меня остается открытым вопрос, какое количество испытаний нужно для
> корректной оценки. У меня за день игралось 10^8 хендов.
НИКАКОЕ КОНЕЧНОЕ число хэндов НЕ ГАРАНТИРУЕТ попадание в заданный интервал. Лишь с определенной вероятностью. См. ветку про банк.
Что касается распределения ставки по боксам. Рассмотри простой случай МО1=МО2=МО, D1=D2=D, Я собственно про него и спрашивал.
Согласно предлагаемой тобой методе ты симульнешь игру на 2 бокса, на каждом по ставке А (кстати ты не описал, как соотносится А и оптимальная ставка, вычисленная для одного бокса), получишь МОобщ и Dобщ, но почему ты решил, что их отношение будет таким же, как если бы ты выбрал другую начальную ставку на 2 бокса. Дисперсия ведь пропорциональна квадрату ставки. То, что ты описал, лишь первый шаг итераций, если на первом шаге ты ставил на каждый бокс по половине оптимальной ставки на один бокс, то на следующем ты должен поставить по Аобщ/2, и т.д. Но чтобы использовать такой механизм нужно сначала доказать, что процесс сходится.
Если уж отталкиваться от такого определения (Bank=D/MO) оптимальной ставки (сейчас не в даваясь в погрешности), то логичнее подбирать такую Aобщ (на каждом боксе Аобщ/2), при которой Dобщ/МОобщ=D/МО=Bank.
Удачи.
Миша.
|
|
|
