| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:21620 ответ на 19044 |
Вт, 8 мая 2007 11:36 [#] |
|
|
| Цитата: | | тогда можно получить обобщенный критерий: риск-прибыль. Для его получения достаточно разделить уравнения зависимости риска от величины банка на уравнение удельной прибыл от величины банка и взять производную от полученного выражения |
Мне кажется что мы не можем так сравнивать величины разного физического смысла. Вообще, подозреваю что мы изобретаем велосипед. Общеизвестно ведь что если мы делаем КАЖДУЮ ставку СТРОГО по Келли относительно нашего ТЕКУЩЕГО банка, наш ROR->0. и моделирование это подтверждает, кроме того, это ведь логично: меньше банк - меньше ставка, больше банк - больше ставка, иначе получается что мы периодически то недобираем, то рискуем больше чем расчитывали. В этом случае расчеты ROR для игры флетбетом и эти пресловутые 13% ROR выглядят бессмыслено, разве нет?
Далее, определив для себя что ЛЮБАЯ наша ставка должна считатся от ТЕКУЩЕГО банка (и не отвлекаясь пока на то, что считать банком - тоже большой вопрос), напрашивается проблема: КАКУЮ часть от банка нам выгодно ставить в каждой раздаче относительно банка по Келли? Т.Е. я предлагаю сравнить игру с разными К Келли именно в этом ракурсе.
|
|
|