| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:21615 ответ на 19044 |
Вт, 8 мая 2007 08:43 [#] |
|
|
Расмотрим подробнее? что получили в результате (см. рисунок постом выше).
Обобщенный критерий Риск-Прибыль должен быть минимfльным, т.е. минимальный риск на максимальную прибыль - минимальным.
Красный график на рисунке показывает зависимость изменения обобщенного критерия от величины банка, в результате имеются только две точки минимума n=0 и n->+00 (к бесконечности), т.е. чем больше банк - тем лучше.  Или вообще не играть! 
Дополнительный анализ (производная по обобщенному критерию - синий пунктир) показывает, что производная имеет две точки экстремума в которых она равна нулю: 1 точка: 0.5*n, а вторая точка: n->+00. Для первой точки значение обобщенной функции максимально, а это значит, что играть банком в 1/2 Келли - самое не оптимальное решение из всех возможных.
При этом график производной (синий пунктир) имеет точку перегиба (т.е. переход от не оптимально к оптимально), с координатой 1*n, т.е. оптимально играть банком не меньше 1.0 Келли.
CLON
PS: Оптимальная часть графика монотонная, т.е. чем больше банк игрока, тем лучше и никаких экстремумов, как я и говорил. 
|
|
|