| Re: Критерий Келли ID:45130 ответ на 45129 |
Чт, 11 апреля 2002 00:00 [#] |
|
| ya-grisha |
|
 (иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Привет!
Метод Келли применительно к БД предполагает стратегию ставок, которую нужно использовать как базу, но ее 100%
претворение в жизнь нереально. Утрируя эту теорию, мы должны ставить определенную часть нашего Банка (bankroll),
которая соответстует нашему МО в момент этой ставки. Если твой банк составляет 1000 ед. и в данный момент твое
МО +2%, то ты ставишь 20 ед. К примеру, если ты выиграл эту ставку и МО не изменилось, то ставить нужно 2 % от
уже нового банка, составляющего 1020 ед. Правильная ставка должна быть 20.4 ед. Однако в реальной жизни это
невозможно в силу ряда причин:
1)выполнять калькуляцию нового банка и размера оптимальной ставки после каждого хэнда трудно и затратно по
времени,
2)физически сделать такую ставку не всегда возможно, так как есть ограничения по деноминации фишек.
3) есть лимиты столов, и в условиях м-вы очень трудно рассчитывать на аккумуляцию достаточного количества часов
при игре на что-либо большее чем столы 25-500 долл, даже если банк позволяет делать ставки по несколько тысяч
баксов. Исходя из этого, а также принимая во внимание консервативность бол-ва профи, все обычно играют 1/3 или
1/4 келли для расчета базовой схемы ставок.
Вообщем можно наверное придумать еще ряд отговорок, почему настоящая келли существует только в теории. На
практике она должна интересовать игрока опять же для расчета только базового принципа ставок при огрниченном
банке. После удвоения банка и нового удвоения банка итд, игрок понимает что задирать дальше ставки просто
нереально, так как это выше болевого уровня любого казино.
А вообще то, несмотря на то что Келли и БД вещи связанные между собой уже почти полвека, полемика насчет
применимости келли к БД так и не затихает. Попробуй на гринчипе бд21.ком спровоцировать дискуссию на эту тему.
Ты будешь сильно удивлен как все фанатики-бд математики будут рвать друга друга на части, словно акулы в
кровавой воде. Дискуссии тут же уйдут в логарифмы, разбавленные обвинениями в оппортунизме, научной проституции,
профанации итд. А если вернуться к твоему примеру, то если ты прекращаещь играть в бд после того как проиграл
200 ставок, то твой банк составляет как раз эти 200 ставок. Правда насчет определения понятия Банка тоже
ломается куча копий. С.Вонг например в свое время определил банк как тот объем денег, проиграв который человек
прекращает играть в БД. Более модные бд математики не перестают вставлять иголки в эту теорию, и определяют банк
как все ликвидные активы на текущий момент ПЛЮС все будущие активы которые могут появиться в период увлечения
человеком БД, но не являются непосредственным следствием игры.
Вообщем все это очень интересно с точки зрения теории, но для "математиков от сохи". т.е. таких как я практика
все же нагляднее 
С уважением,
Гриша
|
|
|