| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5930 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 01:20 [#] |
|
|
Подход понятен. Все правильно, если гарантированные деньги ($3000) считать нашей ставкой (частью нашего банка) с целью их увеличить до $3333 . У меня чуть другая цифирь (см. прил.), но это не суть важно.
Вижу два спорных момента.
1. В столбце «Е» в качестве банка используется величина «Банк до лотереи + ставка». Т.е. банк, имеющийся до лотереи, уменьшиться не может, банкротство невозможно в принципе (в отличие от неправильных страховок). Поскольку Келли максимизирует рост капитала при ограниченном риске, получается, что мы не должны участвовать в аукционе более чем за $1666, (6).
2. Любые расчеты рисков (в том числе и ставки по Келли) сделаны в предположении длительной игры. А случай со страховкой рояля и лотереей – единичные, причем с доходностью во много раз превышающей почасовой доход. Имхо в расчетах необходимо учитывать частоту возникновения подобных ситуаций, поскольку диспа при «нет игры у дилера» или «нахождения $5000 не в нашей шкатулке» это не учитывает и погасить ее числом «хэндов» не получится.
Беру тайм-аут подумать.
Удачи.
Миша.
P.S. Блин. Пол-Келли взял (по-привычке  ). Все сходится.
P.P.S. С роялем, для сугубо теоретического расчета имхо достаточно посчитать КПИ всей игры со страховкой и без. И посмотреть, где больше денег.
|
|
|
