| Re: Келли ID:8845 ответ на 6068 |
Пн, 2 февраля 2009 21:03 [#] |
|
|
Перевод не точен. В тексте неясности. Черт с ним с трактовками, но формулы... "log?, lim?, f?, n?" - что это то? С логарифмами и "стремлениями" знаком, но знаки вопроса многое не договаривают. Извини не могу высказаться.
Я теорию Келли понимаю просто: на каждую единицу преимущества мы ставим единицу своего банка.
Коrovin, согласись, есть противоречие:
"Kelly proportional bettor" мы считаем: Д/МО и в итоге РОР=0,1353, НО если по Келли пропорционально играем на каждую единицу (процент) матожидания - единицу банка, то риски меняются/уменьшаются от этой цифры...Затем, тот самый метод тоже можно пересчитать, в зависимости от спреда. Как ты сказал: риски ->0. Тогда почему мы считаем 0,1353?
В чем дело? Если ты потеряв 500 анте из 1000 (общего Банка), и ты изменишь беттинг в 2раза меньше, то твой Банк изменится из 1000 до 1500 анте.
Это отступление, только для того, чтобы сказать, что 1Келли нет так уж и плох.
...Ты стремишься к росту банка или его сохранению?
Удачи.
|
|
|