| Критерий Келли ID:45129 |
Вт, 9 апреля 2002 00:00 [#] |
|
|
Никак не могу разобраться с критерием Келли. Предположим для фиксированного риска, допустим 10% мне необходим банк в 250 ставок. Далее существует два исхода:
Исход №1: Проклятая дисперсия увела меня в глубокий минус, допустим –200 ставок. Вопрос: У меня осталось всего 50 ставок для игры. Риск вырос до небес. Имеет ли смысл продолжать игру? Возможный ответ: нет, не имеет - риск слишком велик. Тогда еще вопрос: зачем в таком случае я готовил на игру 250 ставок, когда мог бы подготовить 200, т.к. после проигрыша 200 ставок я заранее знал, что перестану играть?
Исход №2: Замечательная дисперсия увела меня в глубокий плюс, допустим – 250 ставок. Вопрос: Как в этом случае поступают профессионалы: индексируют свою базовую ставку по Келли, увеличивая ее вдвое при фиксированном риске – 10%, или уменьшая риск – оставляют свою ставку неизменной.
Приветствуются также любые рекомендации на эту тему.
|
|
|