| Re: В защиту Ультимейт и иной тяжкой артилерии. ID:1649 ответ на 1638 |
Ср, 18 мая 2005 12:36 [#] |
|
| jugaster |
|
 (иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
| _Ant писал ср, 18 мая 2005 08:23 | | ...а то давно думаю 0.96 и 0.99 сильно ли отличаются на практике?? |
Перефразируя этот вопрос "сильно ли HiLO и Halves отличаются на практике" могу тоже по памяти из того же Вонга сказать:
используя систему ставок 10/25/50/75/100$ для <0/0,0+/ 1+/ 2+/ 3+/ 4+,5+... для benchmark
по HiLO имеем: МО +16$ СКО 415$ за 100 хендов
по Halves имеем: МО +17$ СКО 426$ за 100 хендов
играя плоско по базе: МО -15$ СКО 301$ за 100 хендов (ставка средняя для предыдущих случаев 26,54)
отнормировав (поделив) все на СКО (что и определяет, собственно эффективность стратегии) получаем, что
HiLo добавляет 37,64$ к игре по базовой стратегии (все ставки пропорционально изменяем так, чтоб СКО=426)
Halves добавляет 38,22
То есть на практике кореляция 0,99 лучше от 0,96 в 37,64/38,22 раза, то есть на 1,5% что намного скромнее, чем ожидалось.
Почему же это так? думаю потому, что из Halves вытянуты не все преимущества, а именно используется то же распределение ставок, что и в HiLo.
Кроме того, у меня еще один вопрос, почему в книжке вонга при счете 0,0+ ставится повышенная ставка в 25$, ведь МО у нас отрицательное (по моему я уже видел где-то обсуждение этого вопроса, но не помню результата)?
|
|
|