Просмотреть всю тему "10 испытаний 9 к 1." »»

Re: 10 испытаний 9 к 1.   ID:31502   ответ на 31490 Ср, 25 июля 2007 12:30 [#] AVG51  (иконки IM) Форумы CasinoGames Korovin писал ср, 25 июля 2007 05:13 Мы с Мишей как-то это обсуждали. В разделе про руль? Нифига в нем не понимаю - спины всякие, боксы... Как можно вообще играть в эту фигню с МО-? Korovin писал ср, 25 июля 2007 05:13 МО ставки +0.80 D=0.36. Полный келли позволяет ставить 2.22 банка, полкелли 1.11 банка, келли/5 0.5 банка. Для одной игры все понятно - чем больше, тем лучше. Но нам-то нужно посчитать эффективность серии из 10 или меньше испытаний. Korovin писал ср, 25 июля 2007 05:13 Проблема в том, что ставя весь банк мы имеем конкретный и очень большй ROR для нашеого банка, 10%. Уменьшая же ставку вдвое мы теряем всего 50% МО, Ничего себе "всего" - в ДВА раза причем в КАЖДОМ испытании. А у нас их 10... Korovin писал ср, 25 июля 2007 05:13 однако риски уменьшаются на несколько порядков (0.00000000001 проиграть 10 раз подряд). До какой степени оптимально уменьшать ставку? Очевидно, что до приемлимого ROR. Как я понял критерий Келли не является %-ом риска разорения. В нашей задаче именно критерий разорения может быть параметром, определяющим процесс игры. Более того, можно сформулировать и такой критерий, как вероятность остаться в плюсе. Например, я хочу играть так, чтобы что-нибудь выиграть (иметь в конце игры денег больше, чем в начале) с вероятностью 99,5%. Я думаю, что именно этот критерий является определяющим для данной задачи... Не можешь подробно решить данную простую задачку и показать как работает критерий Келли и его физический смысл? Korovin писал ср, 25 июля 2007 05:13 Теория теорией, но я предлагаю считать разорением на мифичесий 0, а скажем потерю 99% банка, а оставшиеся деньги - пенсией на старость. Это нужно учесть в теории