| Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:19669 |
Чт, 29 июня 2006 06:53 [#] [») |
|
|
Всем известно, что в следствии отрицательности МО рулетки (для игрока) никакая ставочная стратегия не поможет, если мы не имеем возможность успешно прогнозировать сектор, куда упадет шарик.
Но опустим пока прогнозирование и давайте поговорим о следующем общем подходе. Почему он не поможет?
Итак речь пойдет о динамических изменениях параметров ставок.
Мы имеем теоретически преимущество на старте. На старте выбираем прогрессию со средей скоростью увеличения баланса в случае успехов.
Дальше смотрим по игре. У нас возможно упрощенно 2 варианта.
1. Действительно на старте наше преимущество реализовалось и мы в большом плюсе. Очевидно при этом, что скоро отрицательность начнет брать свое и поэтому целесообразно для той же прогрессии "сместить акценты" на более поздние шаги, то есть играть схему, в которой при удаче на первых шагах (малые ставки) будет реальное небольшое уменьшение банка, но зато имеем запас на то, чтобы оставаться в плюсе, даже если попадется длинный проигрышный ряд спинов (а то, что этот ряд будет скоро попадаться говорит нам "стартовый успех")
2. На старте мы успеха не получили. Тоже вполне вероятно, оказались в числе неудачников, которым на старте пришли выигрыши на последних шагах прогрессии, возможно даже приходилось посередине стоплосситься - и значит мы в минусе на старте. Логично при определенном значении минуса изменить прогрессию так, чтобы увеличивалась скорость выигрыша уже на первых шагах (должно же когда-то повезти!)
И балансируя таким образом, можно пытаться долго-долго играть в плюс.
Ничего нового в этом подходе нет. И он конечно вполне логично опровергается доводом, что невозможно иметь четкие ориентиры - когда изменять параметры, так как понятие "скоро должно повезти" очень нечеткое и "не везти" может сколь угодно долго (хотя вот это не совсем понятно. Невезти может сколь угодно долго и в плюсовых играх и такое невезение не является спецификой отрицательных игр.)
Но если к такой схеме ещё и прикрутить методику прогнозирования, которая будет максимально смягчать отрицательные последствия дисперсии (долгое невезение) - то такой подход наиболее правильный.
Логично его конечно закодировать и использовать при игре в честном онлайне. Это позволит более тонко и эффективно подстраиваться под текущую историю своей игры.
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:19670 ответ на 19669 |
Чт, 29 июня 2006 08:49 («] [#] [») |
|
|
Вано, адаптивность ставочной прогрессии реализованна в "Ци-Клон"-е. Адаптация прогрессии производилась в зависимости от числа Зеро в последних 37 спинах. Поэтому данная система является простейшим "автоматическим" регулятором баланса игрока с удержанием этого баланса возле нуля.
Идея в общем здравая, но к сожалению не работает. 
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:19702 ответ на 19669 |
Пт, 30 июня 2006 11:57 («] [#] [») |
|
|
| CLON писал чт, 29 июня 2006 09:49 | | Вано, адаптивность ставочной прогрессии реализованна в "Ци-Клон"-е. Адаптация прогрессии производилась в зависимости от числа Зеро в последних 37 спинах. |
CLON, согласись, что адаптивность основанная на количестве выпавших зеро - это гораздо большее "шаманство", чем если бы ориентир был текущая разность между реальным и теоретическинаиболеевероятным балансом ?
Какая логика говорит нам, что отклонения на шансах зависят от отклонения зеро? Или я не увидел какой то тонкости в Циклоне?
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:19704 ответ на 19669 |
Пт, 30 июня 2006 13:38 («] [#] [») |
|
|
| vano писал чт, 29 июня 2006 07:53 | | (а то, что этот ряд будет скоро попадаться говорит нам "стартовый успех") |
| vano писал чт, 29 июня 2006 07:53 | | (должно же когда-то повезти!) |
С точки зрения теории вероятностей ожидаемый результат испытания не зависит от того, как долго нам везло или не везло в предыдущих испытаниях.
ИМХО с тем же успехом можно использовать противоположную стратегию:
Если нам везло, то увеличиваем ставки ("пока прёт, надо этим пользоваться"). Если не везло, то уменьшаем ("сегодня не наш день"). Чем не обоснование? 
В предложенном тобой варианте, если я правильно его понял, уменьшается вероятность много выиграть (зато увеличивается вероятность остаться в плюсе, если мы начали выигрывать) и увеличивается вероятность много проиграть (зато увеличивается вероятность отыграться, если мы начали проигрывать).
Получается что-то типа мартингейла. Там тоже ставки растут при проигрыше и падают при выигрыше.
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:19705 ответ на 19669 |
Пт, 30 июня 2006 14:05 («] [#] [») |
|
|
| CorwinXX писал пт, 30 июня 2006 14:38 | | vano писал чт, 29 июня 2006 07:53 | | (а то, что этот ряд будет скоро попадаться говорит нам "стартовый успех") |
| vano писал чт, 29 июня 2006 07:53 | | (должно же когда-то повезти!) |
С точки зрения теории вероятностей ожидаемый результат испытания не зависит от того, как долго нам везло или не везло в предыдущих испытаниях. |
Результат Испытания - да. не зависит. Но не результаты испытаний. Результаты испытаний вполне должны быть рядом с тем что нам обещает теория. А теория говорит (при тех же прогрессиях) - то вот за столько то спинов, будет столько то выигрышей на таком шаге прогрессии и столько то "уходов" за последний шаг (обвал).
И отклонения от этого "среднего" можно использовать в том случае, если нам будет подвластно ограничить эти пределы конкретными малыми значениями.
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:19706 ответ на 19669 |
Пт, 30 июня 2006 14:27 («] [#] [») |
|
|
| vano писал пт, 30 июня 2006 15:05 | | Результаты испытаний вполне должны быть рядом с тем что нам обещает теория. А теория говорит (при тех же прогрессиях) - то вот за столько то спинов, будет столько то выигрышей на таком шаге прогрессии и столько то "уходов" за последний шаг (обвал). |
Только механизм уменьшения отклонения несколько иной.
Я подкинул монетку 20 раз. Выпало 15 орлов. Отличие от ожидаемого значения 10 составляет 50% = (15-10)/10. Но это не означает, что в дальнейшем мне выпадет на 5 орлов меньше.
Я подкинул монетку ещё 180 раз. Выпало 90 орлов. Всего получается 105 орлов за 200 подбрасываний. Отличие от ожидаемого значения 100 составляет теперь 5%. Примерно так и происходит приближение к ожидаемому среднему значению.
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:19956 ответ на 19669 |
Пн, 7 августа 2006 23:54 («] [#] [») |
|
|
Первый пост в разделе рулетки
Долго занимался ставками на равновероятные события. Успешно.
Базовая финансовая модель стратегии есть здесь. Повторяю базовая.
http://www.flybets.com/forum/showthread.php?t=227
Статьи по ПОЛНОЙ финансовой нету, но можно способ применения посмотреть здесь например.
http://www.flybets.com/forum/showthread.php?t=280
Есть некоторые програмки по фин стратегии и иным вычислениям. Они дополняют фин стратегию, и вместе представляют собой полную систему. Одна из програмок так сказать "эзотерическая" Просто я так и не просчитал её полностью до сих пор. Слишком много работы просто.
Прокатал систему не одну тисячу раз, на всех рулетках которые попадали на комп, ставил ставки. Пока в +.
Более оптимального способа игры пока что не видел, и думаю его нет.
А говорить, что обыграть рулетку нельзя я бы не спешил.
Обыкновенный догон в геометрической прогресии при неограниченых деньгах --- безпроигрышная система. При ограничених тоже есть варианты, если первая ставка например будет 0,000......1
Это как в парадоксе Зенона о лягушке
Можно например и просто расчитать догон на срок 70 лет жизни с вероятностью попасть на смертельный лузинг стрик 50/50%
Тоесть 50/50 что повезёт и будешь всю жизнь снимать понемногу.
Повторяю! Суть не только в финансовой стратегии. Чисто финансовой можно сделать много, но не всё. Кто хочет узнать побольше пишите в асю 6019740.
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:20243 ответ на 19669 |
Пн, 11 сентября 2006 08:49 («] [#] [») |
|
|
| vano писал пт, 30 июня 2006 12:57 | CLON, согласись, что адаптивность основанная на количестве выпавших зеро - это гораздо большее "шаманство", чем если бы ориентир был текущая разность между реальным и теоретически наиболее вероятным балансом ?
Какая логика говорит нам, что отклонения на шансах зависят от отклонения зеро? Или я не увидел какой то тонкости в Циклоне? |
vano, не соглашусь с тобой. При построении игровой системы "CY-CLON" изменение вида прогресии было привязанно к величине количества выпадений сектора "Зеро" в последних 37 спинах. Этот факт обьясняется тем, что если бы на "рулетке" не было сектора "Зеро", то теоретически игрок имел бы МО = 0 (при его неограниченном банке). При этом прогресии также пускается при больших дисперсионных отклонениях, т.е. при серии 3-6 проигрышей подряд.
Ты прав, в том, что отклонения на шансах не зависят от отклонения "зеро", но я этого нигде и не утверждал.
Данный прием обосновывается тем, что основная причина проигрышей при игре на равные шансы - это сектор "зеро" на колесе, а дисперсия не влияет на результат игры. Именно поэтому система "CY-CLON" реагирует только на частоту выпадений сектора "зеро" и в соответствии с этим меняет вид прогресии.
ЗЫ: Привел, только свои рассуждения, которые были использованны при построении данной игровой системы. Но все "это" в прошлом, т.к. ни какими ставочными стратегиями "рулетку" невозможно победить, а следовательно тратить на "это" свое время не перспективно и не обоснованно.
|
|
|
| Re: Динамическое изменение параметров в ставочных стратегиях ID:20244 ответ на 19669 |
Пн, 11 сентября 2006 09:04 («] [#] |
|
|
Прочитал "вашу" систему. Сам когдо-то разработал аналогичную. Но должен Вас сильно огорчить. Ваша система работать не будет на очень длинных дистанциях.
Попытаюсь обьяснить вашу ошибку.
Начнем стого, что "Ваша" система является копией известной системы "Томас Дональд", а анализ данной системы я уже выкладывал на форуме.
Баданс игрока в конце серии из 999 спинов при идеальных условиях равен:
Баланс = 999*(18/37)*(дельта ставки)-999/37=+ 459 дельта ставки. В системе "Томас Дональд" дельта ставки равно +1. Тогда Баланс равен +549 фишек. Но это идеальный случай, без учета дисперсии.
В реальной жизни существует еще и дисперсия. Рассмотрим как дисперсия влияет на баланс игрока во времени.
Баланс = А*18/37-Зеро-Д*Сумма(Дельта...Дельта*К+Ставка0).
Причем 999=2*А+Д+Зеро. В итоге получаем следующий не приятный момент, Ваши выигрыши из-за изменения ставки в + и -, полностью "сьедает" дисперсия.
Например: в 999 спинах было 450 красного, 27 Зеро и 522 черного.
Игрок играл на красное, тогда баланс:
Баланс=450-27-Сумма(1..70). Число получаеться сильно отридцательным. И это в лучшем случае, в реальной игре баланс может быть значителтно меньше, т.к. он завасит от очередности выпадений К-Ч.
В Вашем примере изменение ставки 25%, тогда:
Баланс = 450*0.25-27-Сумма(1..17.5). Результат тоже сильно отридцательный. При этом дисперсионное отклонение было не значительное. 450-486=-36 и 522-486=+36, т.е. +/-36, что соответствует вероятности 95%. Другими словами эта ситуация будет в среднем происходить 1 раз на 20 игр.
|
|
|
