... Ставка по Келли = Дисперсия/МО = -Дисперсия/37.
Олынес использует другую формулировку:
Цитата:
Самая оптимальная игра - это игра по Кэлли, т.е. когда ставка пропорциональна твоему банку. Она дает найбольший выигрыш когда игра тебе положительна и найменший проигрыш когда игра отрицательна.
Насколько я понимаю, эта определение взято из статьи Э.Торпа "Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже".
В статье математически строго выведено определение критерия оптимальности со всеми ограничениями.
Так как я не встречал на форуме ссылок на эту статью, а к критерию Келли аппелируют довольно часто, прилагаю выписку из этой статьи в части, касающейся рулетки.
Вопрос: Как возникло определение Клона? Тут наверное описка - речь идет не о ставке, а о требований к банку? Но тогда хотелось бы знать как оно математически обосновывается и при каких ограничениях?
