| AVG51 писал ср, 25 июля 2007 13:30 | | Более того, можно сформулировать и такой критерий, как вероятность остаться в плюсе. Например, я хочу играть так, чтобы что-нибудь выиграть (иметь в конце игры денег больше, чем в начале) с вероятностью 99,5%. Я думаю, что именно этот критерий является определяющим для данной задачи... |
Загнал все в компьютер, получилось вот это:
Банк=1 MO=357,26 Плюс=34,89% R(1%)=65,11% R(10%)=65,11%
Банк=0,95 MO=284,84 Плюс=73,6% R(1%)=1,28% R(10%)=7,03%
Банк=0,92 MO=246,9 Плюс=92,99% R(1%)=1,27% R(10%)=7,02%
Банк=0,9 MO=225,6 Плюс=92,97% R(1%)=1,27% R(10%)=7,03%
Банк=0,85 MO=177,8 Плюс=92,97% R(1%)=0,17% R(10%)=1,27%
Банк=0,8 MO=140,3 Плюс=92,97% R(1%)=0,17% R(10%)=1,27%
Банк=0,7 MO=84,2 Плюс=98,73% R(1%)=0,015% R(10%)=0,16%
Банк=0,6 MO=49,16 Плюс=98,72% R(1%)=0% R(10%)=0,01%
где "Банк" - какой частью банка мы играем в каждом испытании,
"Плюс" - какова вероятность уйти с выигрышем,
R - вероятность "разорения" с границей допустимого минимума в %-ах от банка.
Все цифры имеют погрешность, так как получены симуляцией на кривом ГПСЧ среды программирования .NET
Кроме очевидных выводов забавно наблюдать всякие тонкости, например, если нас устраивают показатели игры ставками по 0,8 от банкрола, то лучше ставить по 0,85, так как при сохранении всех показателей, МО игры будет по-больше.
ЗЫ Впрочем я не сильно ломался с тестированием программы, так что правильность результатов я не гарантирую 
|
