| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:21613 ответ на 19044 |
Вт, 8 мая 2007 05:25 [#] |
|
|
У меня такая мысль появилась: Есть простой критерий сравнения игр при прочих равных V=D/M^2->min, что нам мешает его использовать? Рассмотрим нашу игру как одну ставку, тогда с вероятностью ROR мы ее проиграем, а с вероятностью 1-ROR удвоим. По этим данным легко посчитать M и D нашей ставки. Далее, мы должны соблюсти "прочие равные", в данном случае это время игры, т.е. нужно учесть изменение среднего времени достижения цели от коэффициента Келли (K). Примем пока эта зависимость за линейную, тогда наш критерий будет выглядеть так V=D/M^2/K->min. Используя данные CLONa и данный метод получаем что при игре по полному Келли V=0.88, при Келли/2 V=0.15 при Келли/3 V=0.03, т.е. например игра по K/3 в 25! раз лучше игры по полному Келли. Однако есть 2 нюанса:
1. я не уверен что СLON привел ROR именно для игры до удвоения банка
2. Зависимость ожидаемого времени игры до достижения цели от коэффициента Келли не линейная, что по идее и должно нам дать нужную точку экстремумуа.
Как бы все это посчитать аналитически?
|
|
|