| Re: рацпредложение ID:44620 ответ на 44614 |
Пт, 26 октября 2001 00:00 [#] |
|
| Steve G |
|
 (иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
А разрешите Вам категорически возразить (если получится, конечно)!
1. МО понятие из стохастики, где все четко определено и давно описано. Со случайными
процессами бороться весьма затруднительно. Я не умею. Я упоминал МО, пусть и
отрицательное, в аспекте работы в некоем дополнительном (производном) подпространстве,
где все события 100% случайны. К примеру, это может быть массив результатов Ваших
вхождений в рынок, рассматриваемый как да/нет, пан/пропал, орел/решка. Вот тут я согласен,
если минус.... то до конца жизни...((( Да и то, в какую еще область arcsin'а попадешь. Вывод:
Акеллло промахнулся 
2. БС нет! Так давайте за это и сдвинем бокалы!!! Если бы была, то рынки были бы
уравновешены. А вам это надо?
3. О психологии. Еще разок по бокальчику (не перебрать бы)! Именно потому (вернее и потому
тоже), что на рынке присутствует элемент психологии (по Элдеру - психология толпы) и существуют
явно не видимые, но закономерности (функции, всяко-разные члены с их многочисленными
многочленами....). А вот именно их и могут выявить нейронные сети. Вопрос в другом,
НАСКОЛЬКО не неслучайны все эти процессы. И таким образом, насколько они значимы для
трейдера. Может статься что мерзкие Ask'и, Bid'ы, спрэды и прочие коммиссионные перекроют
потенциальные возможности сетей. Но существующая литература говорит о том, что возможности
весьма значительны, а при определенных матизвращениях и просто велики.
4. Держать позицию? Держите! Денег много? - держите, но без меня, я рядышком где - нибудь
постою, уж не пеняйте... По моим скромным, нужно спекулировать исключительно на сутках и
даже на часах, ну не Сорос я. Причем как вверх, так и вниз, да и на всех четырех парах валют. С
очень четким рассчетом риска, со стоплоссами и стоппрофитами. Курочку помните, которая по
зернышку... ну вот, живет же, жиреет )))
Возражения - возражайте!
С уважением, Steve G.
|
|
|